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| 編輯推薦： |
本书以对微观数据的分析为基础，既包括理论知识的介绍，也包括采用Stata
软件开展实证分析的应用指导。总之，本书力图以简洁的语言和通俗易懂的例子，直观地
介绍计量经济学的方法，以增进读者对相关知识的理解和掌握。
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| 內容簡介： |
《微观计量经济学》以横截面数据和面板数据为基础，全面介绍了微观计量经济学的理论模型和估计原理。《微观计量经济学》包括：
來源：香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk
绪论、离散被解释变量模型、分位数回归模型、工具变量法、受限被解释变量模型、面板数据模型Ⅰ、面板
数据模型Ⅱ、处理效应、匹配方法、局部平均处理效应、双重差分模型、事件分析法、合成控制法及断点回
归设计等。
《微观计量经济学》的撰写遵循以下原则：先对理论知识进行介绍，然后结合Stata 软件和具体例子来介绍相应的估计
命令及其运用。此外，《微观计量经济学》在介绍基本理论时，还会结合具体问题给出一些例子，以便加深读者对相关知识
点的理解。
《微观计量经济学》可作为经济学、管理学及其他相关学科高年级本科生、硕士研究生及博士研究生的中高级计量经济
学教材，也可作为相关领域的教师及研究人员了解定量分析方法的参考读物。
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| 關於作者： |
金江
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金江，经济学博士，华南理工大学经济与金融学院副教授。主要从事计量经济学、劳动经济学、城市经济学等的教学与研究工作，长期讲授计量经济学、中级计量经济学、高级计量经济学等本科生和研究生课程，具有丰富的计量经济学学科教学经验；在Chinese Journal of Sociology、《统计研究》《社会》《经济评论》《中国人口·资源与环境》等中英文期刊上发表论文20余篇。
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| 目錄：
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第1 章 绪论 1
1.1 什么是微观数据 1
1.2 计量经济学的经典分析框架 2
1.3 广义最小二乘法 3
1.4 最大似然估计 4
1.5 广义矩估计 5
第2 章 离散被解释变量模型 8
2.1 二元选择模型 8
2.2 随机效用模型 13
2.3 多元选择模型 14
2.4 排序选择模型 16
2.5 泊松回归 19
2.6 应用指南 21
第3 章 分位数回归模型 29
3.1 分位数的含义 29
3.2 中位数回归 29
3.3 分位数回归 31
3.4 统计推断 34
3.5 应用指南 35
第4 章 工具变量法 38
4.1 内生性问题 38
4.2 工具变量估计思想的提出 40
4.3 工具变量估计 40
4.4 如何寻找工具变量 44
4.5 应用指南 45
第5 章 受限被解释变量模型 52
5.1 断尾回归 52
5.2 样本选择模型 54
5.3 截取回归 56
5.4 应用指南 60
第6 章 面板数据模型Ⅰ 63
6.1 面板数据的特征 63
6.2 静态面板数据模型的估计 64
6.3 固定效应和随机效应的选择 67
6.4 其他问题 69
6.5 动态面板数据模型 71
6.6 应用指南 75
第7 章 面板数据模型Ⅱ 83
7.1 面板二元选择模型 83
7.2 面板泊松模型 87
7.3 面板Tobit 模型 89
7.4 面板分位数模型 90
7.5 应用指南 92
第8 章 处理效应 98
8.1 处理效应的定义 98
8.2 识别假设 99
8.3 选择偏误 100
8.4 其他问题 103
第9 章 匹配方法 106
9.1 识别假设 106
9.2 匹配估计 108
9.3 不同的匹配方法 111
9.4 多处理组的匹配估计 112
9.5 其他问题 113
9.6 应用指南 114
第10 章 局部平均处理效应 119
10.1 不可观测因素的影响 119
10.2 工具变量估计 120
10.3 局部平均处理效应估计 122
10.4 存在协变量时局部平均处理效应的估计 125
10.5 应用指南 130
第 11 章 双重差分模型 134
11.1 标准双重差分模型 134
11.2 交叠双重差分模型 136
11.3 倾向得分匹配-双重差分估计 138
11.4 其他类型DID 模型 139
11.5 应用指南 140
第12 章 事件分析法 144
12.1 基本模型 144
12.2 识别要求 146
12.3 其他问题 148
12.4 应用指南 149
第13 章 合成控制法 153
13.1 合成控制法的估计原理 153
13.2 多个处理个体的情况 159
13.3 合成控制法的不足 160
13.4 应用指南 161
第14 章 断点回归设计 165
14.1 基本思想 165
14.2 清晰断点 166
14.3 模糊断点 171
14.4 其他问题 174
14.5 断点回归的可靠性检验 177
14.6 应用指南 177
参考文献 183
附录 186
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