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| 編輯推薦： |
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本书是美国著名经济学家托马斯·J.萨金特所著的一本经典经济学著作，是欧美经济学以及培养研究生的典范读本。
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| 內容簡介： |
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本书是现代宏观经济学经典著作，也是理性预期学派的代表作。它系统阐述了动态一般均衡分析框架。以动态优化为核心，运用动态规划、递归方法等工具，构建了家庭、企业及政府的最优决策模型，揭示了政策效应的时间传导机制。重点剖析了货币中性、经济周期波动及政策时间不一致性等命题，强调微观基础与跨期均衡的内在逻辑。其严谨的数理推演与计量验证相结合的方法，深刻重塑了宏观经济理论体系与研究范式，成为高阶研究的经典范本。
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| 關於作者： |
托马斯·J.萨金特，美国经济学家，擅长于宏观经济学、货币经济学、时间序列等领域。他和小罗伯特·卢卡斯、尼尔·华莱士、罗伯特·巴罗等人同为理性预期革命的重要代表人物，并且是数篇开创性论文的作者。他和华莱士共同研究发展出了理性预期均衡的马鞍路径稳定性特征化及政策无效性命题。2011年，萨金特与克里斯托弗·西姆斯同获诺贝尔经济学奖，以表彰“他们对宏观经济学成因与效果所投入的实证研究”。
译者简介：
苏剑，男，北京大学经济学院教授、博士生导师、民盟北京大学委员会副主委、北京大学国民经济研究中心主任、北京大学经济研究所常务副所长。多次作为我馆外聘专家参与汉译世界学术名著丛书及中华现代学术名著丛书的选题审定工作。
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| 目錄：
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序言
引言
第一部分 真实动态宏观经济模型
第一章 动态规划
第二章 搜寻
第三章 资产价格与消费
第二部分 货币经济学与政府融资
第四章 效用函数中的通货
第五章 现金先行模型
第六章 当事人长生不老时的信用与通货
第七章 世代交叠情形下的信用与通货
第八章 随机世代交叠模型中的政府融资
附录 宏观经济学中的函数分析
索引
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| 內容試閱：
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本书起源于我在1977-1985年间在明尼苏达大学教授的宏观经济学和货币理论研究生课程的笔记。我的目标是介绍动态宏观经济学的一些方法和结果，并帮助读者将这些方法应用于具体的宏观经济学和货币经济学问题。为了实现这个目标，我牺牲了普遍性，有时也牺牲了严谨性。我希望每章末尾的参考文献能帮助读者对技术材料进行深入的学习。
本书以及我学习和教授宏观经济学的方式，深受小罗伯特·E.卢卡斯和尼尔·华莱士的工作的影响。我从阅读他们的论文和听他们的讲座中学到了很多。我也从一系列能力极其出众的研究生那里就本书相关主题有所获益，包括罗伯特·M.汤森、拉尔斯·彼得·汉森、丹·佩莱德、兰道尔·赖特、理查德·罗格森、马丁·艾森鲍姆、查尔斯·惠特曼、拉奥·艾亚加里、罗道福·马努埃利和尤金·尤恩(他们都在明尼苏达大学)，以及丹尼·夸和帕特里克·基霍(他们两人都在哈佛大学)。感谢罗道福·马努埃利、永润、加里·汉森、玛丽安·巴克斯特、帕特里克·基霍，尤其是白仁茶和尤金·尤恩在评阅手稿方面的帮助。感谢温迪·威廉森、南希·穆斯、琳达·迪克森和朱迪·安德鲁对打字的大力协助。感谢温迪·威廉森在搜索和整理参考文献以及确保满足截止日期方面提供的大量研究帮助。感谢菲尔·斯文森、凯西·罗尔夫和尤金·尤恩准备的图表。
我还要感谢哈佛大学和国家经济研究局，我在1981-1982学年访问了这两个地方，他们给了我开始写作本书的时间。我要感谢明尼阿波利斯联邦储备银行的持续支持，以及为我提供一个完美的地方来思考宏观经济学的问题。我要感谢玛西亚·布鲁贝克和乔迪·辛普森，他们的编辑工作熟练且有建设性。感谢安德鲁·阿特克森和乔迪·辛普森准备的索引。
本章介绍动态规划的基本思想和方法，给出应用动态规划时必须予以满足的目标函数，以及动态系统面临的约束条件。如果满足了这些约束条件，动态规划就为研究动态最优化问题提供了一个有力的方法。所要求的约束条件使分析者可将一个超大规模最优化问题分解为许多小得多的最优化问题，这些小的最优化问题可以序贯求解。这一步骤通常使得计算简便，并通常可以得到许多有意义的分析结果。
动态规划所要求的动态系统以及对目标函数的约束条件在许多关于私人当事人的投资问题中得到了满足。然而，存在着一类多当事人(微分博弈)问题，在这些问题中，不同当事人的决策问题之间相互作用的结构使得一个或一个以上当事人的问题不满足动态规划所要求的约束条件。因此，对于这些当事人来说，最优决策不应序贯计算而应同时计算得出。序贯方法对这类决策问题的不适用性被称作时间不一致性，在宏观经济学中首先对此做出研究的是基德兰德、普雷斯科特(1977)以及卡尔沃(1978)。
尽管动态规划的主要思想简单，但其细节可能涉及高深的数学方法。本章内容被保持在启发式的层次上予以阐述，希望能迅速说明主要思想，并使读者能够运用这些技巧解决问题。对这些内容的更为透彻的解释请参阅本章最后给出的书目，尤其是伯茨卡斯(1976)，伯茨卡斯和施里夫(1978)，卢卡斯、普雷斯科特和斯托基(1989)，贝尔曼(1957)和邹(1981)。
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