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| 內容簡介： |
本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。
配套习题集：本书为许多金融从业人员解决实际问题提供了很好的指导。适用于高等院校金融相关专业教学用书，也可作为金融机构的管理者，特别是着力于衍生产品的从业人员的参考用书。全书对《期权、期货及其他衍生产品》教材的练习题进行了详细解答，由浅入深，切中要害。此外，许多习题本身包含金融衍生产品的实践背景，使读者能理论联系实际、近距离地接触实践操作，为专业学生和相关金融从业人员解决实际问题提供了指导。
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| 目錄：
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第1章 导论 / 1
1.1 交易所市场/ 2
1.2 场外交易市场/ 3
1.3 远期合约/ 5
1.4 期货合约/ 7
1.5 期权/ 7
1.6 交易员的类型/ 10
1.7 对冲者/ 11
1.8 投机者/ 12
1.9 套利者/ 13
1.10 危险/ 14
小结/ 15
推荐阅读/ 16
练习题/ 16
作业题/ 18
第2章 期货市场与中央交易对手 / 20
2.1 背景知识/ 20
2.2 期货合约的规格/ 22
2.3 期货价格收敛到即期价格/ 24
2.4 保证金账户的运作/ 24
2.5 场外市场/ 27
2.6 市场报价/ 30
2.7 交割/ 32
2.8 交易员类型和交易指令类型/ 33
2.9 制度/ 34
2.10 会计和税收/ 34
2.11 远期与期货合约的比较/ 36
小结/ 36
推荐阅读/ 37
练习题/ 37
作业题/ 39
第3章 利用期货的对冲策略 / 41
3.1 基本原理/ 41
3.2 拥护与反对对冲的观点/ 43
3.3 基差风险/ 45
3.4 交叉对冲/ 48
3.5 股指期货/ 51
3.6 向前滚动对冲/ 55
小结/ 57
推荐阅读/ 57
练习题/ 58
作业题/ 59
附录3A 资本资产定价模型/ 61
第4章 利率 / 63
4.1 利率的种类/ 63
4.2 互换利率/ 65
4.3 无风险利率/ 66
4.4 利率的度量/ 66
4.5 零息利率/ 68
4.6 债券定价/ 68
4.7 确定零息利率/ 70
4.8 远期利率/ 72
4.9 远期利率合约/ 74
4.10 久期/ 76
4.11 凸性/ 79
4.12 利率期限结构理论/ 79
小结/ 81
推荐阅读/ 82
练习题/ 82
作业题/ 83
第5章 确定远期和期货价格 / 85
5.1 投资资产与消费资产/ 85
5.2 卖空交易/ 85
5.3 假设与符号/ 87
5.4 投资资产的远期价格/ 87
5.5 提供已知中间收入的资产/ 90
5.6 收益率为已知的情形/ 91
5.7 远期合约定价/ 92
5.8 远期和期货价格相等吗/ 94
5.9 股指期货价格/ 94
5.10 货币上的远期和期货合约/ 96
5.11 商品期货/ 98
5.12 持有成本/ 100
5.13 交割选择/ 101
5.14 期货价格与预期未来即期价格/ 101
小结/ 103
推荐阅读/ 104
练习题/ 104
作业题/ 105
第6章 利率期货 / 107
6.1 天数计算和报价惯例/ 107
6.2 美国国债期货/ 109
6.3 欧洲美元期货/ 113
6.4 基于久期的期货对冲策略/ 117
6.5 对于资产与负债组合的对冲/ 118
小结/ 119
推荐阅读/ 120
练习题/ 120
作业题/ 121
第7章 互换 / 123
7.1 互换合约的机制/ 123
7.2 天数计算惯例/ 128
7.3 确认书/ 128
7.4 相对优势的观点/ 129
7.5 利率互换定价/ 131
7.6 互换价值随时间的变化/ 133
7.7 固定利息与固定利息货币互换/ 134
7.8 货币互换定价/ 136
7.9 其他货币互换/ 138
7.10 信用风险/ 138
7.11 信用违约互换/ 139
7.12 其他类型的互换/ 140
小结/ 141
推荐阅读/ 141
练习题/ 142
作业题/ 144
第8章 证券化与2007年信用危机 / 145
8.1 证券化/ 145
8.2 美国住房市场/ 148
8.3 问题出在哪里/ 151
8.4 危机的后果/ 153
小结/ 154
推荐阅读/ 155
练习题/ 155
作业题/ 155
第9章 价值调节量 / 157
9.1 CVA和DVA/ 157
9.2 FVA和MVA/ 159
9.3 KVA/ 162
9.4 计算问题/ 163
小结/ 163
推荐阅读/ 164
练习题/ 164
作业题/ 165
第10章 期权市场机制 / 166
10.1 期权类型/ 166
10.2 期权头寸/ 168
10.3 标的资产/ 169
10.4 股票期权的细节/ 170
10.5 交易/ 173
10.6 佣金/ 174
10.7 保证金/ 175
10.8 期权结算公司/ 176
10.9 监管制度/ 177
10.10 税收/ 177
10.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券/ 179
10.12 场外市场/ 179
小结/ 179
推荐阅读/ 180
练习题/ 180
作业题/ 181
第11章 股票期权的性质 / 183
11.1 影响期权价格的因素/ 183
11.2 假设与记号/ 186
11.3 期权价格的上限与下限/ 186
11.4 看跌-看涨平价关系式/ 189
11.5 无股息股票上的看涨期权/ 192
11.6 无股息股票上的看跌期权/ 193
11.7 股息对期权的影响/ 194
小结/ 195
推荐阅读/ 196
练习题/ 196
作业题/ 197
第12章 期权交易策略 / 199
12.1 保本债券/ 199
12.2 交易单一期权与股票的策略/ 201
12.3 差价/ 202
12.4 组合/ 208
12.5 具有其他收益形式的组合/ 211
小结/ 211
推荐阅读/ 212
练习题/ 212
作业题/ 213
第13章 二叉树 / 215
13.1 单步二叉树模型与无套利方法/ 215
13.2 风险中性定价/ 218
13.3 两步二叉树/ 220
13.4 看跌期权的例子/ 222
13.5 美式期权/ 222
13.6 delta/ 223
13.7 选取u和d使二叉树与波动率吻合/ 223
13.8 二叉树公式/ 225
13.9 增加二叉树的步数/ 225
13.10 使用DerivaGem软件/ 226
13.11 其他标的资产上的期权/ 226
小结/ 229
推荐阅读/ 229
练习题/ 230
作业题/ 231
附录13A 由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式/ 232
第14章 维纳过程和伊藤引理 / 235
14.1 马尔可夫性质/ 235
14.2 连续时间随机过程/ 236
14.3 描述股票价格的过程/ 240
14.4 参数/ 242
14.5 相关过程/ 242
14.6 伊藤引理/ 243
14.7 对数正态分布的性质/ 244
小结/ 245
推荐阅读/ 246
练习题/ 246
作业题/ 247
附录14A 伊藤引理的非严格推导/ 247
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 / 250
15.1 股票价格的对数正态分布性质/ 251
15.2 收益率的分布/ 252
15.3 期望收益/ 252
15.4 波动率/ 254
15.5 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的概念/ 257
15.6 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的推导/ 258
15.7 风险中性定价/ 260
15.8 布莱克-斯科尔斯-默顿定价公式/ 262
15.9 累积正态分布函数/ 264
15.10 权证与雇员股票期权/ 264
15.11 隐含波动率/ 266
15.12 股息/ 268
小结/ 270
推荐阅读/ 271
练习题/ 272
作业题/ 273
附录15A 布莱克-斯科尔斯-默顿公式的证明/ 274
第16章 雇员股票期权 / 277
16.1 合约的设计/ 277
16.2 期权会促进股东与管理人员的利益一致吗/ 278
16.3 会计问题/ 279
16.4 定价/ 281
16.5 倒填日期丑闻/ 284
小结/ 285
推荐阅读/ 285
练习题/ 285
作业题/ 286
第17章 股指期权与货币期权 / 287
17.1 股指期权/ 287
17.2 货币期权/ 289
17.3 支付已知连续股息率的股票期权/ 291
17.4 欧式股指期权的定价/ 293
17.5 欧式货币期权的定价/ 295
17.6 美式期权/ 296
小结/ 297
推荐阅读/ 297
练习题/ 297
作业题/ 299
第18章 期货期权与布莱克模型 / 300
18.1 期货期权的特性/ 300
18.2 期货期权被广泛应用的原因/ 302
18.3 欧式即期期权和欧式期货期权/ 303
18.4 看跌-看涨平价关系式/ 303
18.5 期货期权的下限/ 304
18.6 期货价格在风险中性世界的漂移率/ 305
18.7 期货期权定价的布莱克模型/ 306
18.8 由布莱克模型代替布莱克-斯科尔斯-默顿模型/ 306
18.9 采用二叉树对期货期权定价/ 307
18.10 美式期货期权与美式即期期权/ 309
18.11 期货式期权/ 309
小结/ 310
推荐阅读/ 310
练习题/ 310
作业题/ 312
第19章 希腊值 / 313
19.1 例解/ 313
19.2 裸露头寸和带保头寸/ 314
19.3 希腊值的计算/ 316
19.4 delta对冲/ 316
19.5 theta/ 321
19.6 gamma/ 322
19.7 delta、theta和gamma之间的关系/ 325
19.8 vega/ 325
19.9 rho/ 327
19.10 对冲的现实性/ 328
19.11 情景分析/ 328
19.12 公式的推广/ 329
19.13 资产组合保险/ 331
19.14 股票市场波动率/ 332
小结/ 333
推荐阅读/ 334
练习题/ 334
作业题/ 336
附录19A 泰勒级数展开和对冲
参数/ 337
第20章 波动率微笑 / 338
20.1 为什么波动率微笑对看涨期权与看跌期权是一样的/ 338
20.2 货币期权/ 339
20.3 股票期权/ 341
20.4 其他刻画波动率微笑的方法/ 343
20.5 波动率期限结构与波动率曲面/ 343
20.6 小方差delta/ 344
20.7 模型的作用/ 345
20.8 当预计有大幅度价格跳跃时/ 345
小结/ 346
推荐阅读/ 346
练习题/ 347
作业题/ 348
附录20A 由波动率微笑确定隐含风险中性分布/ 349
第21章 基本数值方法 / 351
21.1 二叉树/ 351
21.2 利用二叉树对股指、货币与期货合约上的期权定价/ 357
21.3 支付股息股票的二叉树模型/ 359
21.4 构造树形的其他方法/ 363
21.5 依赖时间的参数/ 365
21.6 蒙特卡罗模拟法/ 365
21.7 方差缩减程序/ 371
21.8 有限差分法/ 374
小结/ 380
推荐阅读/ 381
练习题/ 381
作业题/ 383
第22章 在险价值与预期亏损 / 385
22.1 VaR与ES测度/ 385
22.2 历史模拟法/ 387
22.3 模型构建法/ 390
22.4 线性模型/ 393
22.5 二次模型/ 397
22.6 蒙特卡罗模拟法/ 399
22.7 不同方法的比较/ 399
22.8 回顾测试/ 400
22.9 主成分分析法/ 400
小结/ 402
推荐阅读/ 403
练习题/ 403
作业题/ 404
第23章 估计波动率和相关系数 / 406
23.1 估计波动率/ 406
23.2 指数加权移动平均模型/ 408
23.3 GARCH（1，1）模型/ 409
23.4 模型选择/ 410
23.5 极大似然估计法/ 410
23.6 利用GARCH（1，1）模型预测波动率/ 415
23.7 相关系数/ 417
23.8 将EWMA应用于4个指数的例子/ 419
小结/ 421
推荐阅读/ 421
练习题/ 421
作业题/ 423
第24章 信用风险 / 424
24.1 信用评级/ 424
24.2 历史违约概率/ 425
24.3 回收率/ 426
24.4 由债券收益率溢差估计违约概率/ 426
24.5 违约概率估计的比较/ 429
24.6 利用股价估计违约概率/ 432
24.7 衍生产品交易中的信用风险/ 433
24.8 违约相关性/ 438
24.9 信用VaR/ 441
小结/ 443
推荐阅读/ 443
练习题/ 443
作业题/ 445
第25章 信用衍生产品 / 446
25.1 信用违约互换/ 447
25.2 CDS定价/ 450
25.3 信用指数/ 452
25.4 固定券息的使用/ 453
25.5 CDS远期合约与期权/ 454
25.6 篮筐式CDS/ 454
25.7 总收益互换/ 455
25.8 债务抵押债券/ 456
25.9 相关系数在篮筐式CDS与CDO中的作用/ 457
25.10 合成CDO的定价/ 458
25.11 其他模型/ 463
小结/ 465
推荐阅读/ 465
练习题/ 466
作业题/ 467
第26章 奇异期权 / 468
26.1 组合期权/ 468
26.2 永续美式看涨与看跌期权/ 469
26.3 非标准美式期权/ 470
26.4 缺口期权/ 470
26.5 远期开始期权/ 471
26.6 棘轮期权/ 471
26.7 复合期权/ 472
26.8 选择人期权/ 473
26.9 障碍期权/ 473
26.10 二元式期权/ 475
26.11 回望期权/ 476
26.12 喊价式期权/ 478
26.13 亚式期权/ 478
26.14 资产交换期权/ 480
26.15 涉及多种资产的期权/ 481
26.16 波动率和方差互换/ 481
26.17 静态期权复制/ 483
小结/ 485
推荐阅读/ 486
练习题/ 486
作业题/ 488
第27章 再谈模型和数值算法 / 490
27.1 布莱克-斯科尔斯-默顿的替代模型/ 491
27.2 随机波动率模型/ 495
27.3 IVF模型/ 497
27.4 可转换证券/ 498
27.5 路径依赖型衍生产品/ 500
27.6 障碍期权/ 503
27.7 两个相关资产上的期权/ 504
27.8 蒙特卡罗模拟法与美式期权/ 506
小结/ 509
推荐阅读/ 510
练习题/ 511
作业题/ 513
第28章 鞅与测度 / 515
28.1 风险市场价格/ 516
28.2 多个状态变量/ 518
28.3 鞅/ 519
28.4 计价单位的其他选择/ 521
28.5 多个因子情形下的推广/ 523
28.6 改进布莱克模型/ 524
28.7 资产交换期权/ 525
28.8 计价单位变换/ 526
小结/ 527
推荐阅读/ 528
练习题/ 528
作业题/ 529
第29章 利率衍生产品：标准市场模型 / 530
29.1 债券期权/ 530
29.2 利率上限和下限/ 533
29.3 欧式利率互换期权/ 539
29.4 利率衍生产品的对冲/ 542
小结/ 543
推荐阅读/ 543
练习题/ 543
作业题/ 545
第30章 凸性、时间与Quanto调整 / 546
30.1 凸性调整/ 546
30.2 时间调整/ 549
30.3 Quanto/ 551
小结/ 553
推荐阅读/ 553
练习题/ 553
作业题/ 555
附录30A 凸性调整公式的证明/ 555
第31章 短期利率均衡模型 / 557
31.1 背景/ 557
31.2 单因子模型/ 558
31.3 现实世界与风险中性世界/ 562
31.4 参数估计/ 563
31.5 更复杂的模型/ 564
小结/ 565
推荐阅读/ 565
练习题/ 565
作业题/ 566
第32章 短期利率无套利模型 / 568
32.1 均衡模型的推广/ 568
32.2 债券期权/ 572
32.3 波动率结构/ 573
32.4 利率树形/ 573
32.5 建立树形的步骤/ 575
32.6 校正/ 583
32.7 利用单因子模型进行对冲/ 584
小结/ 584
推荐阅读/ 584
练习题/ 585
作业题/ 586
第33章 HJM、LMM模型以及多种零息曲线 / 587
33.1 Heath-Jarrow-Morton模型/ 587
33.2 LIBOR市场模型/ 590
33.3 对多种零息曲线的处理方法/ 597
33.4 联邦机构住房抵押证券/ 598
小结/ 600
推荐阅读/ 601
练习题/ 601
作业题/ 602
第34章 再谈互换 / 603
34.1 标准交易的变形/ 603
34.2 复合互换/ 604
34.3 货币互换/ 606
34.4 更复杂的互换/ 607
34.5 股权互换/ 609
34.6 具有内含期权的互换/ 610
34.7 其他互换/ 612
小结/ 614
推荐阅读/ 614
练习题/ 614
作业题/ 615
第35章 能源与商品衍生产品 / 616
35.1 农产品/ 616
35.2 金属/ 617
35.3 能源产品/ 617
35.4 商品价格模型/ 619
35.5 气候衍生产品/ 623
35.6 保险衍生产品/ 624
35.7 气候与保险衍生产品定价/ 625
35.8 能源生产商如何对冲风险/ 626
小结/ 627
推荐阅读/ 627
练习题/ 628
作业题/ 628
第36章 实物期权 / 629
36.1 资本投资评估/ 629
36.2 风险中性定价的推广/ 630
36.3 估计风险市场价格/ 631
36.4 商业估价中的应用/ 632
36.5 投资机会中期权的定价/ 633
小结/ 638
推荐阅读/ 639
练习题/ 639
作业题/ 639
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴 / 640
37.1 所有衍生产品使用者的教训/ 640
37.2 对于金融机构的教训/ 644
37.3 对于非金融机构的教训/ 648
小结/ 649
推荐阅读/ 650
配套习题集：
第1章 引言1
第2章 期货市场的运作机制11
第3章 利用期货的对冲策略18
第4章 利率24
第5章 如何确定远期和期货价格33
第6章 利率期货43
第7章 互换51
第8章 证券化与2007年信用危机61
第9章 OIS贴现、信用及资金费用64
第10章 期权市场机制68
第11章 股票期权的性质76
第12章 期权交易策略84
第13章 二叉树91
第14章 维纳过程和伊藤引理102
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型109
第16章 雇员股票期权124
第17章 股指期权与货币期权128
第18章 期货期权138
第19章 希腊值146
第20章 波动率微笑159
第21章 基本数值方法167
第22章 风险价值度184
第23章 估计波动率和相关系数189
第24章 信用风险196
第25章 信用衍生产品204
第26章 特种期权211
第27章 再谈模型和数值算法220
第28章 鞅与测度231
第29章 利率衍生产品：标准市场模型238
第30章 曲率、时间与Quanto调整246
第31章 利率衍生产品：短期利率模型252
第32章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线262
第33章 再谈互换268
第34章 能源与商品衍生产品272
第35章 实物期权276
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有时连我自己都难以相信本书的第1版只有13章，篇幅只有330页！我必须不断地扩充本书的内容来跟上衍生产品市场的迅速发展趋势。
与本书的前几版类似，这一版可作为商学、经济学、金融数学以及金融工程专业的研究生教材，也可以作为高年级中具有较好定量数学背景的大学生教材，此外本书对从事衍生产品市场交易的从业人员而言也是一本非常有用的参考书。令我欣慰的是本书的销售在从业人员中与在大学教材市场中同样好。
执笔衍生产品的作者必须做出一个有关数学运用程度的关键性决策。如果书中运用的数学难度太深，那么许多学生和从业人员会认为内容难以理解；反之，如果书中运用的数学难度太浅，那么对许多重要问题的讨论会不可避免地停留在非常浅显的水平上。因此在写作中，我对书中如何使用数学的处理尤其谨慎，尽量避免使用一些令初学读者反感的带有许多上下标或函数变量的数学符号。一些非关键的数学内容要么被省略了，要么放在了我的网站上与每章章末的附录中，也有一些其他内容可以在我的网站上获得。我仔细解释了对许多读者而言有可能是新的概念，并针对这些概念给出了许多数值计算例子。
作为学习衍生产品的书籍，本书既可用于入门课程，也可用于高等课程。根据学生的不同背景，教师在课堂上可以以多种形式应用本书。讲授入门课程的教师可以侧重本书的前半部分内容，讲授高等课程的教师可以将后半部分的章节进行不同的组合。另外，我发现第37章的内容无论是对于入门课程还是高等课程而言都十分有益。
第10版新增的内容
相对第9版，在新版中很多内容都有所更新和改进。本书通篇采用隔夜指数互换（OIS）贴现，这种做法使本书内容显得更加顺畅，并且在理论上也更加严谨。对于像互换和利率远期合约这样的产品定价需要：①计算确定现金流数量的远期利率；②确定贴现的零息利率曲线（通常是OIS零息曲线）。这一方法可以推广到支付的现金流与任何风险利率有关的情形。
第10版的更新内容包括：
（1）重写了互换一章（第7章），陈述方式反映了市场实践的变化。
（2）新增了第9章，这一章关于各种价值调节（CVA、DVA、FVA、MVA以及KVA）。虽然金融经济学家对FVA、MVA和KVA持有不同的看法（在本书中将会解释），但价值调节已经成为衍生品定价的重要组成部分，因此有必要在本书中讨论这些内容。
（3）多个地方讨论了在定价中如何处理负利率。在对衍生品定价时，在我们假设的无套利世界里，负利率毫无意义，但负利率在某些欧洲国家以及日本市场已经出现，因此负利率现象不可忽视。
（4）新增了一章（第31章），涉及利率结构的平衡模型，这些模型对于教学尤其重要，并且广泛使用在长期利率情形分析中。我决定将这些内容汇集在单独的一章中。
（5）增加了对计算希腊值和波动率微笑动态系统的细节。
（6）为了反映预期亏空和压力风险测度在监管以及风险管理中的重要性，增加了关于预期亏空和压力风险测度的讨论。
（7）包括了SABR模型。
（8）更新了中央交易对手（CCP）和场外衍生产品监管的内容。
（9）改进了关于鞅、计价单位、尾随对冲、票息剥离法和可转债的讨论。
（10）为了反映市场变化，对例子进行了更新。
（11）在每章结束时增加了一些新的习题，也对老的习题进行了更新。
（12）更新了DerivaGem软件。
软件
本书包括DerivaGem软件的第4.00版，这一软件包括两个Excel的应用：期权计算器（Options Calculator）及应用工具（Applications Builder）。期权计算器包括一个易于应用的软件，用户可以利用这些软件来对多类不同形式的期权进行定价。应用工具中包括若干Excel函数，用户可以在这些函数的基础上研发自身的应用程序，应用工具包括若干应用样本，通过这些样本应用，学生可以更容易地探讨期权的性质与不同的数值计算方法。教师可以采用应用工具来设计出更有趣的作业题。
DerivaGem 4.00软件包括许多新模型（Heston、SABR、巴舍利耶正态模型和偏移对数正态），用于产品定价。本书的后有关于这一软件更详尽的说明，用户可以在我的网站上下载此软件的更新：www-2.rotman.utoronto.ca/~hull。
幻灯片
在培生教师资源中心或者我的网站中存有上百页关于本书的幻灯片，欢迎采用本书的教师将这些幻灯片用于教学。
问题解答
每章后的习题分为练习题和作业题两组，培生公司出版的Options，Futures，and Other Derivatives，10e：Solution Manual（ISBN-10：013462999X）手册给出了练习题的答案，学生可以购买这一手册。
教师手册
选用本书的教师可以通过在线的形式从培生公司来获得教师手册，这一手册包含了对于所有问题的答案（包括练习题和作业题），同时也含有每章的讲义、题库习题、课程组织心得和一些相关的Excel计算表。 培生的教辅分为两种：一种是教师资源，需要用书的老师自己向培生申请；还有一种是学生资源，这部分资源在培生网站或者作者的网站上就可以下载，需要在培生网站用Access CODE下载，这个CODE是原版书采用的，一本书一个CODE，中国的读者如果想得到这个CODE，需要向培生北京代表处单独购买。
技术报告
书中的某些观点是通过技术报告（Technical Notes）来说明的。读者可以在我的网站上下载这些技术报告：www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/TechnicalNotes。
在本书中，我没有包括这些技术报告，这是为了能够更好地组织材料，以保证学生更好地理解所讲述的内容。
鸣谢
在本书的写作过程中，许多人提供了帮助。事实上，如果一一列举所有给过本书建议的人，那所占的篇幅就太长了。在这里我想强调，我特别受益于许多使用本书授课的学术界同仁的建议以及金融从业人员的评论。感谢多伦多大学听我授课的学生，他们给本书提供了许多非常好的建议。Geometric Press的Eddie Mizzi对本书终稿的编辑和装订做了很出色的工作。罗马国际社会科学自由大学（Luiss Guido Carli University in Rome）的Emilio Barone为本书提供了许多详尽的建议。
我要特别感谢艾伦·怀特（Alan White），艾伦是我在多伦多大学的同事，在过去的30多年里，艾伦和我在衍生产品和风险管理领域有许多合作研究。在这期间，我们花了大量的时间在一些关键领域进行探讨。本书所采用的许多新观点以及对一些旧观点的新解释方法是艾伦和我共同拥有的。另外，艾伦也是DerivaGem软件的主要开发者。
我要特别感谢培生公司的多位工作人员，特别是Donna Battista、Neeraj Bhalla、Nicole Suddeth和Alison Kalil，我在此感谢他们对我的热情帮助、建议以及鼓励。
我在此欢迎读者对本书提出建议，我的E-mail地址是：hull@rotman.utoronto.ca。
约翰·赫尔（John C.Hull）
配套习题集：
这本书是配合我的《期权、期货及其他衍生产品》（原书第9版）一书的习题集，书中所列习题都是教材每章后的练习题。这些练习题能帮助读者进行自测，了解自身对于相关知识的掌握程度。练习题的难度既有那些为基本的概念方面的测试，也有涉及一些富有挑战性的分析技巧。部分练习题在书中都有详细的解答。
建议读者先自行尝试解答问题，在解不出来的情况下再看参考答案，这样才能达到好的效果。
书中的内容都来自我的《期权、期货及其他衍生产品》（原书第9版）。
欢迎读者对于书中内容提出建议，我的E-mail地址是hull@rotman.utoronto.ca。
约翰·赫尔
多伦多大学罗特曼管理学院
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