《抵押支持证券：房地产的货币化（原书第2版）（法博齐、巴塔恰亚和伯利纳组成的专家团队极富技巧性地重新评估了在近年来金融危机的大背景下的MBS部门的现状，并描述了投资者所需要掌握的产品、结构及分析技巧）》 - [美]法博齐，[美]巴塔恰亚[美]伯利纳著，宋光辉，朱开屿 - 机械工业出版社 - 香港大書城

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『簡體書』抵押支持证券：房地产的货币化（原书第2版）（法博齐、巴塔恰亚和伯利纳组成的专家团队极富技巧性地重新评估了在近年来金融危机的大背景下的MBS部门的现状，并描述了投资者所需要掌握的产品、结构及分析技巧）

書城自編碼： 2530952
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→各部門經濟
作者： [美]法博齐，[美]巴塔恰亚[美]伯利纳著，宋光辉，朱开屿
國際書號(ISBN)： 9787111492122
出版社：机械工业出版社
出版日期： 2015-02-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 279/
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 109.2

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編輯推薦：

尽管抵押贷款行业在近期经历了变革和动荡，抵押支持证券（MBS）市场仍然是世界上最大的证券市场之一。法博齐、巴塔恰亚和伯利纳组成的专家团队对MBS市场的复杂性理解深刻。如今，通过《抵押支持证券》一书的第2版，他们极富技巧性地重新评估了在近年来金融危机的大背景下的MBS部门的现状。
本书分为四个完整的部分，这一可靠的指引技巧娴熟地讨论了抵押支持证券的投资特性、创设及分析，并且将危机后的教训置入其中。每一富含内容的章节都描述了投资者想在本领域里成功所需要掌握的产品、结构及分析技巧。
本书做了更新以反映当前市场的实际，包含了一系列与MBS相关的课题，包括：
对于提前偿还速度和行为的当前思考，将信用相关因素和与房屋相关的因素考虑进去。
基本的MBS构造技术如本金与利息的分割。
私人标签CMO的构建
衡量MBS的利率风险
对MBS进行估值的期权理论方法
非机构类MBS的评估
本书第2版充满了深刻的洞见和专家意见，为读者提供了一个关于该领域的实际评价，并且为读者提供了其在大多数时都会用到的一系列工具。

內容簡介：

即使抵押支持证券市场在近期发生了很多事件，MBS仍然构成了世界上最大的证券市场。然而，自从本书的第1版出版以来，无论是消费者信贷支持证券还是抵押支持证券部门都经历了重大的变化。许多这些变化直接或者间接地来自于始于2006年并且最终导致2007~2008年金融危机的抵押贷款的崩溃。
这就是为什么本书的著作团队写作本书第2版的原因。他们经历了太多的抵押贷款和MBS部门中的周期性变化。在本书中，他们在探讨了导致本次金融危机的原因，极富技巧地重新评估了MBS部门，探索了在后危机时期所获得的真知灼见。
本书第2版内容丰富且极具吸引力，继续讨论了MBS的投资特性、创设以及分析，但是在累积了2006年之后一系列事件的教训与数据的基础上进行的。依照这一方式，本书提供了富有价值的洞见，这些洞见反映了当前的市场环境：重新审视提前偿还行为及描述对提前偿还速度和行为的最新思考。这些思考考虑了信用相关的因素，也考虑了房屋相关的因素。本书还增加了关于非机构类MBS的估值的新章节。
本书分为四个完整的部分，这一可靠的知识宝库包含了大量读者想要在MBS领域成功所需要掌握的关键概念与理论。
第一部分：介绍了抵押贷款和MBS市场许多重要的知识。
第二部分：讨论了提前偿还及违约行为，并且包含了一系列量化这些行为的方法与惯例。
第三部分：讨论了一系列结构与分级以及构建时所使用的技巧。
第四部分：描述了评估MBS的潜在风险与回报的工具与方法。
抵押贷款和MBS市场仍然处于一种不稳定的状态，这使得对于MBS市场及产品的广泛且深刻的理解至关重要。本书第2版为读者提供了关于该领域的实际评估，并且将会使读者在这一最富动力与挑战的金融领域处于有利位置。

關於作者：

弗兰克J.法博齐
是EDHEC商学院的金融学教授以及EDHEC风险管理学院的成员。在加入EDHEC之前，他于1994~2001在耶鲁大学管理学院任多个教学职位，在1986~1992年是MIT的斯隆管理学院的金融学以及会计学的访问教授。法博齐还是组合管理期刊的编辑。
阿南德K.巴塔恰亚
是亚历桑那州立大学卡里商学院金融系教授和Nicolaus公司的固定收益策略师。他还为许多金融机构提供关于资产负债表重组和资产评估的咨询服务。
威廉S.伯利纳
是一家聚焦于抵押贷款和抵押支持证券的精品投资银行伯利纳咨询及研究公司的负责人。他的主要业务重心是证券和贷款评估以及风险对冲，服务于机构投资者和抵押贷款发起人。伯利纳还为资产证券化报告撰写每月专栏。

前言
第一部分抵押及抵押支持证劵简介
第1章抵押贷款与消费者抵押贷款市场概览
抵押贷款回顾
抵押贷款机制
抵押贷款及抵押产品的相关风险
第2章抵押支持证券市场回顾
创建不同类型的MBS
MBS交易
MBS市场在确定消费者借贷利率方面的作用
现金流结构
第二部分提前偿付和违约的度量与行为
第3章提前还款及违约的衡量
提前偿还的概念
提前偿还速度计算
逾期、违约和损失的概念
第4章提前偿付及本金收回的影响因素
提前偿付的基本概念
提前偿付速度的影响因素
违约和非自愿提前偿付
第三部分结构化技术
第5章 MBS结构化技术概述
结构化现金流的基本逻辑
结构化不同的抵押贷款产品
CMO结构化的基本概念
第6章 MBS结构化技术的基本原理：本金部分
期限分级
计划摊还类别和PAC支持结构
目标摊还型债券
累积债券和定向增加债券
一个结构简单的例子
第7章 MBS结构化技术的基本原理：利息部分
息票剥离和增加
浮动利率债券和反向浮动利率债券组合
两层指数债券
超额服务费IO
第8章结构化私有标签CMO
私有标签交易的信用增进
私有标签交易中的优先级结构化
管理文档
第9章抵押类ABS交易的构建
ABS结构基础
抵押类ABS交易的信用增级
影响交易信用结构的因素
其他结构性的问题与发展
第四部分估值与分析
第10章 MBS估值技术
静态现金流收益分析
Z-Spread
用蒙特卡罗模拟法和OAS分析法估值
总回报分析
第11章度量MBS利率风险
久期
凸度
收益曲线风险
其他风险度量
第12章评估优先级的MBS和
收益和价差矩阵
蒙特卡罗和OAS分析
总回报分析
评估反向浮动利率债券
第13章非机构MBS的分析
影响非机构MBS收益的因素
了解交易中的信用表现
估算私有标签MBS收益的处理过程
附录 MBS估值的期权理论方法

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