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『簡體書』信息溢出网络、系统性金融风险与宏观经济

書城自編碼: 4198181
分類:簡體書→大陸圖書→經濟經濟學理論
作者: 王丹,黄玮强
國際書號(ISBN): 9787522744674
出版社: 中国社会科学出版社
出版日期: 2024-11-01

頁數/字數: /
釘裝: 平装

售價:HK$ 118.8

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內容簡介:
信息溢出网络是金融风险传播的载体,其关联模式和结构在系统性金融风险的形成演化中发挥着关键作用。本书从信息溢出网络的三个维度分别度量金融机构之间的风险溢出方向和强度,进而运用网络节点拓扑结构特征研究金融机构的系统重要性及其动态演化规律,分析其影响因素,并在此基础上对比分析网络和非网络视角下金融机构系统重要性分析的结果。此外,本书还探讨了网络视角下系统性金融风险对宏观经济的预测能力。本书对补充和完善已有的监管框架、提高中国系统性金融风险的抵御能力、保持经济平稳增长具有一定的理论和实践意义。
關於作者:
王丹,经济学博士,兰州大学经济学院讲师,主要从事金融网络、系统性金融风险等领域的研究。近年来,以第一作者或通讯作者身份在FinanceResearchLetters、EmergingMarketsFinance&Trade、AppliedEconomicsLetters、PhysicaA:StatisticalMechan-icsanditsApplications、Chaos,Solitons&Fractals、《运筹与管理》、《系统工程》等国内外期刊上发表论文,其中SCI/SSCI期刊收录6篇,CSSCI期刊收录2篇。主持国家社会科学基金项目1项、甘肃省哲学社会科学规划项目1项,参与国家自然科学基金项目2项。
目錄
第一章 绪论
第一节 研究背景及问题提出
第二节 国内外研究现状及评述
第三节 本书的研究内容和方法
第四节 本书结构安排
第二章 基础理论与方法
第一节 复杂网络理论与方法
第二节 信息溢出网络
第三节 系统性金融风险
第三章 基于收益溢出网络的系统性金融风险研究
第一节 引言
第二节 收益溢出网络
第三节 数据选取
第四节 实证结果分析
第五节 本章小结
第四章 基于波动溢出网络的系统性金融风险研究
第一节 引言
第二节 基于MGARCH-BEKK模型的波动溢出网络分析
第三节 基于方差分解的波动溢出网络分析
第四节 本章小结
第五章 基于尾部风险溢出网络的系统性金融风险研究
第一节 引言
第二节 基于Copula模型的尾部风险溢出网络分析
第三节 基于TENET的尾部风险溢出网络分析
第四节 基于高维方差分解的尾部风险溢出网络分析
第五节 本章小结
第六章 金融机构系统重要性的比较分析——基于不同排名方法
第一节 数据选取
第二节 研究方法
第三节 实证结果分析
第四节 本章小结
第七章 系统性金融风险对宏观经济的预测研究
第一节 收益溢出网络中系统性金融风险的预测能力
第二节 波动溢出网络中系统性金融风险的预测能力
第三节 尾部风险溢出网络中系统性金融风险的预测能力
第四节 本章小结
第八章 结论及展望
第一节 本书的主要成果及结论
第二节 展望
附录
参考文献

 

 

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