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『簡體書』混频数据下政策不确定性的非对称效应及作用机制研究

書城自編碼： 4181277
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→中國經濟
作者：林桐
國際書號(ISBN)： 9787521866810
出版社：经济科学出版社
出版日期： 2025-01-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 85.8

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內容簡介：

伴随国际国内经济形势复杂严峻、地缘政治危机加剧、全球经济增速下滑，不稳定性不确定性增加，合理评估政策不确定性的效应仍然是优化未来宏观调控的基础。准确测度政策不确定性一直是量化研究的难点，国内外实证研究文献多直接利用Baker等（2016）构建的月度政策不确定性指数作为政策不确定性的衡量指标，为了保证与研究问题所选变量频率一致，通常通过平均法、加权法等在估计之前将月度政策不确定性转换为季度或年度频率，那么这样的预处理是否会扭曲变量之间的关系，从而影响评估结果？本书在MIDAS和MF-VAR两个混频模型框架下分别讨论了高频经济政策不确定性对国内季度频率产出、投资、消费和价格水平这四个常用宏观经济变量的影响，并与同频VAR模型结果作对比发现，估计之前的预处理将会弱化高频经济政策不确定性的宏观经济效应，随后验证高频经济政策不确定性对企业投资的影响也存在这样的问题。因此为保留数据原始信息，本书在混频数据模型框架下对政策不确定性的效应进行了再次评估。另外国内外关于政策不确定性效应的部分研究文献基于非线性面板回归模型、非线性VAR模型也发现政策不确定性的非对称性效应。综上，本书的目的就是在混频数据模型框架下系统评估政策不确定性是否存在非对称效应，如果存在非对称效应，那么形成其非对称效应的机理是什么？

關於作者：

西南财经大学数量经济学专业博士，现为四川农业大学经济学院教师、硕士生导师，研究方向为计量经济学理论与应用

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