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| 內容簡介： |
全书以中央 “统筹发展和安全” 为战略指引，聚焦外部冲击下中国主要金融市场的稳定性，基于复杂网络模型的视角，系统研究外汇、股票、债券市场间的跨市场风险传染机制。
來源：香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk
在研究背景与意义方面，当今世界正经历百年未有之大变局，全球金融体系脆弱性与我国金融稳定战略性深度交织，国际金融市场震荡加剧，而我国汇市、股市和债市联动效应显著，风险传染使维护金融稳定面临挑战。在此背景下，研究外部冲击对我国金融市场稳定性的影响具有重大现实与战略意义。
内容上，本书首先在第一章阐述研究背景和意义，明确研究内容与创新点；第二章对外部冲击和跨市场联动相关文献进行梳理；第三章归纳跨市场联动理论、金融危机理论和金融风险传染理论，为实证研究提供理论依据；第四章构建包含多维度的外部冲击指标体系并计算相应指数；第五、六、七章分别通过 R 藤 Copula 模型、复杂网络模型和传染病模型，从不同角度对外部冲击的跨市场风险传染进行实证检验和分析；第八章得出研究结论，并提出强化立体化监管体系、构建跨市场联防机制等政策建议。
本书的创新点在于构建了多维度外部冲击指标体系，将资本流动、情绪传染和信息传播综合纳入风险传染机制分析框架，并将复杂网络模型思想应用于跨市场风险传染效应研究。
本书旨在为防范系统性金融风险、维护经济安全提供理论支撑，对我国金融稳定和经济安全以及社会经济持续健康稳定发展具有重要意义，对落实党中央 “守住不发生系统性风险底线” 的战略部署具有重要实践价值。
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| 關於作者： |
王怡，湖北荆州人，1988年7月生。武汉大学金融学博士，香港科技大学经济学硕士，武汉大学金融学学士。现为武昌首义学院经济管理学院教师，湖北农业现代化与农村发展研究中心特聘研究员，碳排放权交易省部共建协同创新中心特聘研究员。曾任湖北经济学院金融系讲师，硕士生导师，湖北金融发展与金融安全研究中心特聘研究员。主持在研教育BU人文社科青年项目1项，主持完成湖北省社科基金2项、湖北省教育厅课题1项、武汉区域金融发展研究院课题1项，参与多项国家级、省部级和市区级课题。出版个人专著2部，参与出版著作1部。在国内外权威期刊发表多篇论文。研究方向：国际金融、金融风险、区域金融、绿色金融。
张仟，安徽合肥人，2001年1月生。湖北经济学院金融学院专业硕士研究生。研究方向：金融风险。
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| 目錄：
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目 录
第一章 绪 论 1
第一节 研究背景与研究意义 1
第二节 研究内容与创新点 6
第二章 相关研究综述 9
第一节 相关概念界定 9
第二节 外部冲击效应概述 14
第三节 跨市场联动概述 21
第四节 金融风险跨市场传染概述 28
第五节 研究述评 39
第三章 理论基础 41
第一节 跨市场联动理论 41
第二节 金融危机理论 47
第三节 基于传播渠道的金融风险传染理论 52
第四章 外部冲击指标体系的构建 61
第一节 外部冲击的界定 61
第二节 外部冲击指标体系的构建 63
第三节 外部冲击指数的计算 71
第四节 其他指标体系构建 76
第五章 基于藤 Copula 模型的金融市场风险传染分析 80
第一节 引言 80
第二节 Copula 模型的基本理论 82
第三节 实证分析 92
第四节 本章小结 144
第六章 基于复杂网络模型的金融市场风险传染分析 145
第一节 复杂网络基本知识 145
第二节 金融风险的复杂网络构建和拓扑结构分析 152
第三节 本章小结 159
第七章 基于复杂网络传染病模型的金融市场风险传染分析 160
第一节 传染病模型简介 160
第二节 传染病模型原理 161
第三节 金融风险的传染病模型仿真分析 167
六、 SEIRS 模型仿真分析 190
第四节 本章小结 197
第八章 结论与政策建议 198
第一节 主要结论 198
第二节 相关政策建议 201
参考文献 205
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