《基于人工智能的系统性金融风险预警研究》 - 唐攀著 - 中国金融出版社 - 香港大書城

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『簡體書』基于人工智能的系统性金融风险预警研究

書城自編碼： 4093886
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者：唐攀著
國際書號(ISBN)： 9787522023588
出版社：中国金融出版社
出版日期： 2024-05-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 105.6

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內容簡介：

本书主要基于人工智能的理论和方法，系统性地研究系统性金融风险的预测问题。分别从金融机构和金融市场、风险网络动态预测、系统性金融风险三个维度展开风险的预测研究。首先，本书提出了金融时间序列数据的生成方法，为金融风险数据生成提供理论方法和工具。其次，基于可解释机器学习方法分别对债券违约、股票市场风险和质押风险、银行违约风险进行了预测，并研究了各影响因素的重要程度与风险的作用机制。再次，使用深度学习模型对风险溢出网络进行了预测研究，实现了对整体风险网络的动态预测。最后，使用人工智能方法对全球金融危机预警展开研究，对影响金融危机发生的因素进行可解释性分析；通过选取金融子市场的多个指标，对我国系统性金融风险进行了预测。本书的研究结果可为风险的早期识别、实时监控和预警提供理论方法和工具，为监管部门防范系统性金融风险提供技术参考。

關於作者：

唐攀，东南大学经济管理学院副教授，博士生导师。主要研究金融风险管理、金融智能与预测、金融科技与大数据分析，在SSCI期刊发表多篇学术论文。

目　　录
１　绪论１
　１１　研究背景１
　１２　研究内容２
　１３　理论模型７
２　基于人工智能的系统性金融风险数据生成研究３４
　２１　引言３４
　２２　文献综述３６
　２３　金融时间序列生成模型构建３９
　２４　金融风险数据生成与结果分析４８
　２５　结论与展望５８
３　基于人工智能的股票市场风险预警研究６０
　３１　引言６０
　３２　数据及描述性统计６３
　３３　模型预测结果对比６７
　３４　股票市场风险影响因素的可解释性分析６９
　３５　结论８６
４　基于人工智能的公司债券违约预测研究８７
　４１　引言８７
　４２　特征选择与数据处理８９
　４３　公司债券违约预测９７
　４４　公司债违约影响因素的可解释性分析１０１
　４５　结论１１３
５　基于人工智能的城投债信用风险预测研究１１５
　５１　引言１１５
　５２　文献综述１１８
　５３　样本选取和数据处理１２０
　５４　模型预测结果与分析１２７
　５５　信用风险影响因素的可解释性分析１３１
　５６　结论１４４
６　基于人工智能的银行违约风险预警研究１４６
　６１　引言１４６
　６２　数据及描述性统计１４８
　６３　实证分析１５５
　６４　结论１６５
７　基于人工智能的企业违规风险预警研究１６７
　７１　引言１６７
　７２　数据选择与处理１６９
　７３　企业违规预测与分析１７５
　７４　结论１８３
８　基于人工智能的风险溢出网络预测研究１８４
　８１　引言１８４
　８２　文献综述１８６
　８３　模型构建１８９
　８４　风险溢出网络构建和分析１９２
　８５　基于深度学习的网络预测１９８
　８６　风险网络预测结果分析２０７
　８７　结论２１２
　附录　稳健性检验２１３
９　基于人工智能的我国经济周期预测研究２１６
　９１　引言２１６
　９２　文献综述２１７
　９３　数据选取２２０
　９４　基于机器学习的经济周期预测研究２２２
　９５　结论２３３
　附录Ａ　数据说明与描述性统计２３４
　附录Ｂ　小型数据集的预测结果２４０
１０　基于人工智能的全球金融危机预警研究２４３
　１０１　引言２４３
　１０２　数据选取与处理２４６
　１０３　模型构建与结果分析２４９
　１０４　预测金融危机的影响因素可解释性分析２５６
　１０５　结论２６７
１１　基于人工智能的系统性金融风险预警研究２６９
　１１１　引言２６９
　１１２　模型构建２７３
　１１３　数据选取及描述性统计２７４
　１１４　金融压力指数的构建２７８
　１１５　系统性金融风险预测研究２８１
　１１６　结论３０１
１２　结论与建议３０３
　１２１　研究结论３０３
　１２２　政策建议３０４
参考文献３０８

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