《中国股指期货与现货间信息传导与交互作用的研究》 - 王朝友 - 哈尔滨工业大学出版社 - 香港大書城

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『簡體書』中国股指期货与现货间信息传导与交互作用的研究

書城自編碼： 3616839
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者：王朝友
國際書號(ISBN)： 9787560387055
出版社：哈尔滨工业大学出版社
出版日期： 2021-02-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开

售價：HK$ 48.6

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內容簡介：

中国股指期货市场在短短几年间经历了巨大的波动，受2015年股灾的影响至今未恢复。本书通过对中国股指期货和股市现货市场的互相影响与信息传递的研究，深入地探索两个市场间互相影响的模式和效果，以求为股指期货市场的政策改进提供参考。通过对股灾前市场数据的实证分析，发现了以下结论：（1）沪深300股指期货在股灾前已发挥了价格发现的作用，引导现货市场的价格。（2）两个市场受价格稳定制度的影响程度不同，股指期货市场存在更多的跳跃性，而现货市场则具有更多的短期波动性。（3）股指期货和现货两个市场间的耦合水平受现货市场的价格稳定因素水平的影响，同时期货的价格在现货价格的波动受价格稳定政策限制时仍具有价格发现能力。

目录
第1章绪论
1.1问题的提出
1.2国内外研究现状
1.3研究内容及结构安排
1.4技术路线和研究方法
第2章股指期货微观市场结构的理论分析
2.1 股指期货的微观价格理论分析
2.2 股指期货与现货引导关系和信息传递理论分析
2.3 市场波动理论和跳跃理论分析
2.4 期现基差理论分析
2.5 市场价格稳定机制理论分析
2.6 理论框架的构建
2.7 本章小结
第3章股指期货与现货间信息传递和引导作用的研究
3.1市场运行效率与期现间的信息传递
3.2 数据说明
3.3 期现之间引导关系的实证研究
3.4 期现市场间波动性传递的实证研究
第4章股指期货与现货市场波动性解析对比研究
4.1中国期现市场涨跌停制度的差异及其风险
4.2市场的动态特征分析
4.3基于长短时和跳跃的波动性模型
4.4实证结果
4.5结果分析与讨论
第5章基于基差分析的市场间交互作用的研究
5.1期现市场的非同步交易现象
5.2数据说明
5.3涨跌停制度对基差均值回复性的影响
5.4价格稳定因素对基差稳定性的影响
结论
参考文献

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