	登入帳戶　 \|　訂單查詢　 \|　購物車/收銀台(0)　\|　在線留言板　 \|　付款方式　 \|　運費計算　 \|　聯絡我們　 \|　幫助中心　\|　加入書簽
		會員登入新用戶登記

HOME

新書上架

暢銷書架

好書推介

2025年度TOP

臺灣用戶

品種：超過100萬種各類書籍/音像和精品，正品正價，放心網購，悭钱省心

服務：香港／台灣／澳門／海外

送貨：速遞／郵局／服務站

新書上架：簡體書繁體書
暢銷書架：簡體書繁體書
好書推介：簡體書繁體書

一月出版：大陸書台灣書
12月出版：大陸書台灣書
11月出版：大陸書台灣書
十月出版：大陸書台灣書
九月出版：大陸書台灣書
八月出版：大陸書台灣書
七月出版：大陸書台灣書
六月出版：大陸書台灣書
五月出版：大陸書台灣書
四月出版：大陸書台灣書
三月出版：大陸書台灣書
二月出版：大陸書台灣書
一月出版：大陸書台灣書
12月出版：大陸書台灣書

『簡體書』信用资产组合的风险模拟与综合风险管理

書城自編碼： 3306025
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→中國經濟
作者：刘家鹏
國際書號(ISBN)： 9787509583647
出版社：中国财政经济出版社一
出版日期： 2019-01-01

書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 91.8

我要買件

** 我創建的書架 **
未登入.

新書推薦：

《世界军事战略经典：海权论+陆权论+空权论（全3册）》
售價：HK$ 173.8

《论断与概念》
售價：HK$ 96.8

《通用图形处理器指令集架构和软硬件设计——乘影开源GPGPU设计透视》
售價：HK$ 141.9

《游牧者的抉择：面对汉帝国的北亚游牧部族》
售價：HK$ 76.8

《从“四夷”到“外国”：《宋史·外国传》研究国家社科基金后期资助项目》
售價：HK$ 96.8

《苏格拉底的虔敬：读柏拉图《游叙弗伦》笔记》
售價：HK$ 86.9

《思辨者的罗盘：从逻辑谬误到严谨表达》
售價：HK$ 61.6

《面具之下：近代日本报人对华情报活动》
售價：HK$ 96.8

內容簡介：

信用组合是商业银行资产的主体，信用风险管理是银行风险管理*重要的内容。本书构建了一个基于蒙特卡洛模拟技术的信贷组合管理模型。模型能够产生组合的损失分布，并计算不同置信水平上的风险值（VaR）和期望短缺（ES）。模型中回收率为随机抽样，并采用了更具灵活性与现实性的双峰分布。模型中采用了多种与实际银行业务相适应的不同信用品质的信贷组合，同时也对贷款承诺等随机暴露形式进行了探讨。模型使用了混合分布抽样，移动窗口等技术，也采用了重要性抽样、低差异序列等现代蒙特卡洛模拟技术。在以上模型的基础上构建集成的压力测试框架。*后讨论了信用评级的评级方法。信用评级是本模型的基础，因此评级的可靠性非常重要，但实际的信用级别又无法观察，因此我们提出了基于蒙特卡罗模拟的评级方法，给出了的四个评估评级系统的度量指标，并验证了Bootstrap方法的有效性；*后，将上述方法用于实际模型的评估和改进。

關於作者：

刘家鹏（1969-）中国计量大学经管学院副教授，美国戴顿大学访问学者，清华大学公共管理学院博士后。拥有天津大学金融工程博士学位、北京大学工商管理硕士学位、清华大学计算机软件学士学位。计算机与金融工程双重背景，致力于信息技术在金融工程与风险管理中的应用方法研究。发表论文30篇，其中SSCI、SCI、EI检索论文10篇。《经济研究》、《会计研究》等权威期刊论文5篇。

書城介紹　 \|　合作申請　\|　索要書目　 \|　新手入門　\|　聯絡方式　 \|　幫助中心　\|　找書說明　 \|　送貨方式　\|　付款方式	香港用户　 \|　台灣用户　\|　海外用户

	megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2026 （香港）大書城有限公司　 All Rights Reserved.