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『簡體書』套利局限性与股票市场异象：来自中国市场的经验证据

書城自編碼： 3100926
分類：簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財→证券/股票
作者：徐步著;
國際書號(ISBN)： 9787307198395
出版社：武汉大学出版社
出版日期： 2017-12-01
版次： 1
頁數/字數： 160/153000
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 56.6

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內容簡介：

异象指的是与现行的资产定价理论不符的股市收益率现象。本书使用套利局限性对A股市场现存的大部分异象进行了统一体系的解释，并探究了不同异象间的共性和内在联系。全书分为六章。*章为绪论，介绍了从套利局限性的角度研究市场异象的动机，以及研究的内容、方法、贡献和意义。第二章为文献回顾，主要包括研究所涉及的资产定价模型、市场异象、套利局限性相关的文献。第三章检验了文献中重要或著名的21种异象在中国市场的具体表现，并分析比较了不同持有期的结果。第四章研究了截面套利局限性对于表现显著异象的定价能力的影响，并结合这些异象在更长持有期的表现，从而对个异象的溢价来源进行类别归纳。第五章研究了时间序列套利局限性对于表现显著异象定价能力的影响，并且采用了备选的综合指标进行结果的稳健性确认。第六章对全书进行总结，在此基础上提出针对性政策建议。

關於作者：

徐步，男，中国人民大学金融学博士，美国马里兰大学访问博士，北京化工大学经济管理学院讲师，北化青年英才百人计划重点培育人员，曾在Journal of Banking and Finance》《银行与金融杂志》、《财政研究》等学术期刊发表论文近10篇，目前主持教育部人文社科基金项目1项，参与省部级科研项目1项。

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