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『簡體書』随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价

書城自編碼: 2989161
分類:簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財证券/股票
作者: 马俊海
國際書號(ISBN): 9787516192931
出版社: 中国社会科学出版社
出版日期: 2016-12-01
版次: 1 印次: 1

書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 108.0

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內容簡介:
由马俊海*的《*波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价》基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征,运用金融资产无套利定价原理、数值计算与*分析析等方法,对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心內容包括三个方面:一是将*波动率与跳跃扩散双重驱动引入标准化LIBOR市场模型框架,建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型;二是运用高阶迭代近似逼近技术,针对利率互换期权、CMS价差期权CMSSO等重要利率衍生产品,建立有效理论定价和数值模拟模型;三是运用理论研究成果对外汇结构性产品定价进行研究探讨。本书主要适合从事金融工程理论方法研究工作学者和金融学、应用数学、统计学专业高年级本科生、研究生使用,也可以为从事证券投资分析的实业界人士提供科学理论指导。

 

 

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