《动态因子模型：理论与G20经济体建模实践》 - 何新华 - 社会科学文献出版社 - 香港大書城

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『簡體書』动态因子模型：理论与G20经济体建模实践

書城自編碼： 3086247
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者：何新华
國際書號(ISBN)： 9787520113304
出版社：社会科学文献出版社
出版日期： 2017-11-01
版次： 1
頁數/字數： 360/289000
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 129.1

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內容簡介：

本书共分三部分及附录：*部分重点对为什么选择动态因子模型、动态因子模型的特点、建立通货膨胀率和GDP增长率动态因子模型需要解决的问题等进行了讨论；第二部分全面介绍了中国与其他国家（地区）通货膨胀率动态因子模型的建设过程；第三部分全面介绍了中国与其他国家（地区）GDP增长率动态因子模型建模过程；附录则给出了包括完整的Eviews动态因子模型程序在内的相关信息。

關於作者：

何新华，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、教授、博士生导师。主要研究领域为宏观经济模型、世界经济统计。出版专著《多国（地区）宏观经济季度模型MCM_QEM》，合著《中国宏观经济季度模型China_QEM》《世界经济解读：2010危机、对策与效果》《世界经济解读：2011复苏、问题与前景》。代表论文有Understanding High Saving Rate in China、《人民币汇率调整对中国宏观经济的影响》、《人民币失衡的测度：指标定义、计算方法及经验分析》、《当前应用经济学论文中存在的一些基础性问题》。

第一章　关于经济预测的几点思考／1
第一节　经济预测的服务对象／1
第二节　经济预测为什么让人望而却步／2
第三节　经济预测的误差来源／4
第四节　宏观经济数据的特点／7
第五节　经济预测方法比较／8
第六节　经济预测方法的选取／10
第二章　动态因子模型简介／13
第一节　什么是动态因子模型？／13
第二节　动态因子模型发展概述／14
第三节　动态因子模型的求解／15
第四节　用动态因子模型进行预测／17
第三章　通货膨胀率动态因子模型／20
第一节　通货膨胀率的影响因素／20
第二节　各种不同口径的通货膨胀率数据／22
第三节　通货膨胀率预测／24
第四节　G20经济体通货膨胀率动态因子模型建设情况／26
第五节　通货膨胀率动态因子模型建模实践中遇到的问题／27
第四章　GDP增长率动态因子模型／33
第一节　GDP增长率的影响因素／33
第二节　高频信息向低频信息的转换／35
第三节　GDP增长率预测／36
第四节　G20经济体GDP增长率动态因子模型建设情况／42
第五章　中国通货膨胀率动态因子模型／45
第一节　21世纪中国通货膨胀历史回顾／45
第二节　中国通货膨胀率动态因子模型变量的选取／46
第三节　中国通货膨胀率动态因子模型的构建／52
第四节　中国通货膨胀率动态因子模型预测效果简析／53
第六章　七国集团及欧盟通货膨胀率动态因子模型／57
第一节　美国通货膨胀率动态因子模型／57
第二节　日本通货膨胀率动态因子模型／66
第三节　德国通货膨胀率动态因子模型／74
第四节　法国通货膨胀率动态因子模型／81
第五节　英国通货膨胀率动态因子模型／88
第六节　意大利通货膨胀率动态因子模型／97
第七节　加拿大通货膨胀率动态因子模型／103
第八节　欧盟通货膨胀率动态因子模型／111
第七章　G20其他亚洲经济体通货膨胀率动态因子模型／120
第一节　印度通货膨胀率动态因子模型／120
第二节　印度尼西亚通货膨胀率动态因子模型／129
第三节　韩国通货膨胀率动态因子模型／137
第四节　沙特阿拉伯通货膨胀率动态因子模型／144
第五节　土耳其通货膨胀率动态因子模型／152
第八章　G20其余经济体通货膨胀率动态因子模型／160
第一节　澳大利亚通货膨胀率动态因子模型／160
第二节　巴西通货膨胀率动态因子模型／168
第三节　墨西哥通货膨胀率动态因子模型／173
第四节　俄罗斯通货膨胀率动态因子模型／181
第五节　南非通货膨胀率动态因子模型／188
第九章　中国GDP增长率动态因子模型／196
第一节　21世纪中国GDP增长率历史回顾／196
第二节　中国GDP增长率动态因子模型变量的选取／198
第三节　中国GDP增长率动态因子模型的构建／202
第四节　中国GDP增长率动态因子模型预测效果简析／204
第十章　七国集团及欧盟GDP增长率动态因子模型／206
第一节　美国GDP增长率动态因子模型／206
第二节　日本GDP增长率动态因子模型／212
第三节　德国GDP增长率动态因子模型／219
第四节　法国GDP增长率动态因子模型／225
第五节　英国GDP增长率动态因子模型／231
第六节　意大利GDP增长率动态因子模型／237
第七节　加拿大GDP增长率动态因子模型／242
第八节　欧盟GDP增长率动态因子模型／248
第十一章　G20其他亚洲经济体GDP增长率动态因子模型／256
第一节　印度GDP增长率动态因子模型／256
第二节　印度尼西亚GDP增长率动态因子模型／262
第三节　韩国GDP增长率动态因子模型／268
第四节　沙特阿拉伯GDP增长率动态因子模型／274
第五节　土耳其GDP增长率动态因子模型／279
第十二章　G20其余经济体GDP增长率动态因子模型／285
第一节　澳大利亚GDP增长率动态因子模型／285
第二节　巴西GDP增长率动态因子模型／291
第三节　墨西哥GDP增长率动态因子模型／297
第四节　俄罗斯GDP增长率动态因子模型／303
第五节　南非GDP增长率动态因子模型／309
附录一　二十国集团成员概况／315
附录二　二十国集团成员官方统计数据网站／317
附录三　2016年二十国集团成员GDP发布时间／319
附录四　2016年二十国集团成员CPI发布时间／323
附录五　构建动态因子模型所用的Eviews程序／325
参考文献／344
后　记／347

內容試閱：

前言
自2010年起，中国已成为全球第二大经济体。中国经济的快速崛起，令世人瞩目。经过30多年的改革开放，中国已与世界经济紧密地联系在一起。中国在世界经济中影响力与日俱增的同时，也越来越多地受到世界经济的影响与制约。在这种背景下，及时准确地把握我国主要贸易伙伴的宏观经济运行情况，对于我国宏观经济的平稳运行至关重要。
成立于1999年的二十国集团（G20）作为一个新的国际经济合作论坛，在全球经济合作中发挥着越来越重要的作用。G20的成员包括：七国集团成员国的美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大；曾经的八国集团成员俄罗斯；作为一个经济实体的欧盟；澳大利亚、中国以及南非、阿根廷、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、沙特阿拉伯、韩国和土耳其。这些国家（地区）的国民生产总值约占全世界的85%，人口约占世界总人口的23。能够对上述经济体的经济走势作出预测，则基本可对世界经济走势作出相对准确的判断。2014年我国对G20经济体的贸易占我国进出口总额的58%，是我国对外贸易的重要组成部分。GDP增长率和通货膨胀率短期走势是宏观经济调控的主要观测指标，准确判断其短期走向、为制定宏观经济政策提供可靠的决策依据是本研究项目的主要目标。
对宏观经济指标的准确预测取决于两个重要因素，即原始数据和预测方法。原始数据的准确性取决于各国（地区）统计部门，我们无法干预，只能寄希望于通过选取恰当的预测方法以最大限度地提高预测精度。鉴于本研究项目的重点在于对GDP增长率和通货膨胀率的短期走势进行预测，在广泛调查研究各种经济预测方法的适用性的基础上，我最终决定采用动态因子模型这一技术手段为G20各经济体建立GDP增长率和通货膨胀率的短期预测模型。实践证明，所建模型中的绝大多数对相应经济指标的预测精度都已与国际货币基金组织出版的《世界经济发展报告》水平相当。
为了最大限度地减少人工干预所带来的预测误差，2015年下半年，我尝试通过Eviews编程使整个模型构建过程实现完全自动化。现在只需从CEIC数据库中将数据导出至Excel文件，再将数据读入Eviews，运行相应的Eviews程序（见附录五）即可得出预测结果。
本书共分三部分及附录：
第一部分由第一章至第四章组成，重点对为什么选择动态因子模型、动态因子模型的特点、建立通货膨胀率和GDP增长率动态因子模型需要解决的问题等进行了讨论；
第二部分由第五章至第八章组成，第五章以中国为例，全面介绍了通货膨胀率动态因子模型的建设过程，第六章至第八章则记录了各国家（地区）通货膨胀率动态因子模型的相关内容；
第三部分由第九章至第十二章组成，第九章以中国为例，全面介绍了GDP增长率动态因子模型建模过程，第十章至第十二章则记录了各国家（地区）GDP增长率动态因子模型的相关内容；
附录则给出了包括完整的Eviews动态因子模型程序在内的相关信息。
感谢北京师范大学刘一萌等人协助完成了本书中动态因子模型基础变量表的翻译，以及对附录三和附录四的整理工作。当然，相关内容已经我审定，如存在错误当由我承担。
本研究项目得到了国家自然科学基金（项目编号71173235）的资助。中国社会科学院创新工程给予了配套经费支持。
何新华
2017年5月于北京

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