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編輯推薦：
现代投资组合理论之父马科维茨*作品
內容簡介：
本书对作者1959年的经典理论进行了新的阐释。本书的主要是关于理性投资者的投资理论和实践的内容,马科维茨认为，在一定的条件下，投资者的投资组合选择可以简化为平衡两个因素，即投资组合的期望回报和方差。此外，本书中，马科维茨也给出了最优投资组合问题的实际计算方法。马科维茨的这一研究著作可以在如何合理运用投资资金，如何选择投资组合，以及如何在一定的投资风险水平下获得最大的收益等方面为国内的理性投资者提供较好地帮助。
關於作者：
哈里 M. 马科维茨（Harry M. Markowitz，1927）
目錄
目录丛书序一（厉以宁）丛书序二（何帆）译者序推荐序前言第1章期望效用准则简介定义独特性期望效用准则的特征理性决策者和非理性决策者阿莱悖论韦伯定律和阿莱悖论公理收益的效用是否存在边界附言第2章期望效用的均值方差逼近简介为何不只最大化期望效用收益效用和财富效用Loistl的错误分析列维和马科维茨（1979）高度厌恶风险投资者高度厌恶风险投资者和无风险资产看涨期权投资组合Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质其他的开拓者总结第3章均值方差的几何平均值逼近简介为什么必须使用算数平均值计算均值方差几何收益率g的6种均值方差逼近不同类别资产的观测近似误差各种逼近方法之间的联系20世纪实际的权益报酬率逼近方法的选择其余三种方法其余三种方法的选择回顾研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值第4章风险度量方法选择简介资产交易数据库风险度量方法比较DMS的研究数据总结第5章收益率分布的多种可能状态简介贝叶斯因子转换变量复合假设皮尔逊族DMS的研究数据近似正态分布直方图说明总体样本的近似极大似然分布各国收益率分布的改变观测值建议注释参考文献献词致谢本书第2卷、第3卷和第4卷大纲出版说明
內容試閱
本卷介绍本系列丛书（共４卷）的第一部分内容，即风险收益分析方法的理论基础和实践部分，尤其是均值方差分析。由于大混乱时代的出现，在实践中，运用均值方差分析方法需要满足的前提条件存在着争议，即将正态分布作为收益分布假设是不是均值方差分析方法的充分必要条件是争议的焦点。事实上，将收益分布视为正态（高斯）分布这一条件是运用均值方差分析方法的充分条件，然而并非必要条件。若读者赞同理性决策本质上等同于期望效用最大化原则，那么在实践中从均值方差有效集合中做出的投资组合决策本质上等同于从多种效用函数的凸函数集（风险规避）中寻找的期望效用最大化的近似结果，这一决策过程恰好是运用均值方差分析方法的充分必要条件。这一观点就是在马科维茨（1959）著作中所提出的观点的重要组成部分。
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