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| 內容簡介： |
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本书主要探讨了将Copula理论应用在金融领域，分析基于Copula理论的多金融资产定价与风险测度的建模方法与应用，从如下几个角度对Copula理论在金融领域的应用进行了系统分析研究：1.应用Copula理论，建立Copula-SV模型，该模型可以同时描述多个资产的收益率之间的相依关系与波动之间的相关关系；2.基于Copula理论，用对分析高频数据的已实现波动方法，建立Copula-RV模型，讨论了多变量高频数据已实现波动的动态相依关系；3.考虑衍生品的多个标的资产相依关系，建立了基于Copula理论的多个股票为标的物的期权定价模型，并给出了基于多个资产标的物的期权定价方法；4.通过仿真试验分析了Copula函数可以将变量的边缘分布与相依结构统一在联合分布中研究，解释了联合分布不依赖于其边缘分布的原因，说明了Copula函数在构建联合分布的重要作用。本书是作者在系统整理其博士学位论文基础上完成的，既有对相关基础理论知识的系统介绍，也有对中国金融市场的大量实证分析。
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| 關於作者： |
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战雪丽，女，1979年出生，山东烟台人，管理学博士，现为北京物资学院讲师。2004年于天津大学管理学院师从张世英教授从事金融计量方向的研究，2007年获得管理学博士学位。主要研究领域为金融计量、金融资产相关性度量、金融衍生工具分析。在《系统管理学报》等杂志发表多篇学术论文。
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| 目錄：
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第一章 导论
1.1 选题背景
1.1.1 金融市场的相关性增强、关系更复杂
1.1.2 金融计量学的发展
1.1.3 Copula理论为多金融资产分析带来了新思路
1.2 国内外研究现状
1.2.1 Copula理论在金融中的应用呈现"丛林"现象
1.2.2 相关性、一致性以及相依性的研究
1.2.3 集中于Copula-GARCH建模应用研究
1.2.4 Copula理论在金融高频数据分析中的应用
1.2.5 动态Copula模型的研究
1.2.6 Copula模型的估计与模型检验的研究
1.3 研究的理论意义与现实意义
1.3.1 理论意义
1.3.2 现实意义
1.4 技术路线、结构安排与主要创新
1.4.1 技术路线
1.4.2 结构安排
1.4.3 主要工作和创新点
第二章 Copula理论引入到金融市场分析的理论架构
2.1 Copula理论的优越性
2.1.1 相依测度不变性
2.1.1.1 一致性和相关性测度
2.1.1.2 尾部相关测度
2.1.2 构造多元Copula函数族
2.1.3 建立基于Copula理论的金融模型
2.2 传统多变量金融市场分析的不足
2.2.1 资产间相依关系描述的局限性
2.2.2 建立多个金融资产模型的局限性
2.3 基于Copula理论的多金融资产建模
2.3.1 建立基于Copula理论的多金融资产模型的优越性
2.3.2 基于Copula理论的多金融资产建模的过程
2.3.3 建立基于Copula理论的多金融资产模型
2.4 本章小结
第三章 基于Copula-SV模型的多金融资产风险测度
3.1 金融风险分析
3.1.1 金融风险测度-VaR
3.1.2 目前金融风险测度方法存在的不足
3.1.3 引入Copula理论分析金融风险
3.2 随机波动建模
3.2.1 SV模型
3.2.2 SV模型估计方法
3.3 建立Copula-SV模型测度多金融资产风险
3.3.1 建立单个资产的SV模型
3.3.2 选择Copula函数
3.3.3 建立Copula-SV模型、参数估计和检验
3.3.4 用Copula-SV模型测度多金融资产组合风险
3.4 股票市场风险测度实证分析
3.4.1 数据处理
3.4.2 多元正态Copula-SV-t模型
3.4.3 多元正态Copula-GARCH-t模型
3.5 本章小结
第四章 基于Copula-RV模型的多金融资产风险测度
4.1 已实现波动理论与建模
4.1.1 已实现波动理论
4.1.2 已实现波动建模
4.2 建立Copula-RV模型测度多金融资产风险
4.2.1 分析单个资产的已实现波动序列
4.2.2 选择Copula函数
4.2.3 建立Copula-RV模型、参数估计和检验
4.3 实证分析
4.3.1 数据处理及边缘分布分析
4.3.2 Copula函数的选择
4.4 本章小结
第五章 基于Copula理论的金融资产期权定价模型
5.1 资产定价基本理论
5.1.1 套利定价理论
5.1.2 股票价格行为模式
5.2 期权定价理论与模型
5.2.1 单个标的资产的期权定价模型分析
5.2.2 多标的股票期权定价模型分析
5.3 建立基于Copula理论的多金融资产期权定价模型
5.3.1 期权定价模型的变形
5.3.2 基于Copula理论的二元期权定价模型
5.3.3 基于Copula理论的多元期权定价模型
5.4 本章小结
第六章 边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较
6.1 多元Copula函数的构建
6.1.1 多元椭圆Copula函数
6.1.2 多元Archimedean-Copula函数
6.2 基于Copula理论的金融资产定价与风险测度模型的选择
6.2.1 单个资产建模的灵活性
6.2.2 多元Copula函数选择的灵活性
6.2.3 建立最适合需要的多资产分析模型
6.3 仿真试验分析
6.3.1 仿真试验范围设定
6.3.2 选择不同的Copula模型进行比较
6.4 本章小结
第七章 总结与展望
7.1 论文工作总结
7.1.1 Copula理论及其应用研究综述
7.1.2 基于Copula-SV模型的多金融资产风险测度
7.1.3 基于Copula-RV模型的多金融资产风险测度
7.1.4 基于Copula理论金融资产期权定价模型
7.1.5 边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较
7.2 研究与展望
7.3 结束语
附录
参考文献
后记
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| 內容試閱：
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Copula函数实际上是一种将联合分布与它们各自的边缘分布连接在一起的函数，因此也有人将它称为连接函数[37]。Copula理论就是研究如何对变量边缘分布以及他们的联合分布灵活建模的理论。实际应用中，很多问题都涉及变量的联合分布，但是，目前解决变量的联合分布问题，通常情况下只假设变量服从相同的边缘分布，正态分布或t分布，从而变量的联合分布是多元正态分布或多元t分布，这显然与实际金融市场情况不符，使得建立的模型不能精确反映实际情况。应用Copula理论，可以将变量的边缘分布与其联合分布分开来研究，并且不要求联合分布中各个变量的边缘分布服从同一分布类型，可以更加灵活的解决问题。
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