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股市波动率预测研究
『简体书』 作者：刘光强 出版：西南交通大学出版社 日期：2020-07-01 本文从高频数据视角探讨股票市场的已实现波动率，并从理论和实证角度进行分析。首先，充分挖掘我国股票市场的跳跃非对称波动等信息构建HAR族模型；其次，进一步运用HARQ族模型对其进行升级，进而提高对已实现波动率的拟合效果；在HARQ模型基础上结合极值理论构建了HARQ-EVT-VaR模型，并预测了我国股 ... |
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