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| 編輯推薦： |
FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。
FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。
《Python金融风险管理FRM(实战篇)》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通，进而熟练准确地运用到工作中。
Python是理工专业的工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《Python金融风险管理FRM(实战篇)》不仅是FRM认证读者的资料，也是一本非常好的Python实战类书籍。另外，数据可视化方面，《Python金融风险管理FRM(实战篇)》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。
本系列图书一共有
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| 內容簡介： |
金融风险管理已经成为各个金融机构的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断地深入发展，金融风险管理越发重要，也日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域权威的国际认证考试。本丛书以FRM考试、二级考纲内容为中心，并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。本丛书将金融风险建模知识和Python编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，提高数学和编程水平。
本书是本系列图书的第二册，共分12章。本书的第l章讲解金融数据波动率计算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介绍随机过程，比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3章探讨蒙特卡罗模拟，特别是股价模拟和期权定价内容。第4章介绍常见的几种回归分析，比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6和7章内容探讨期权定价和分析，第5章以二叉树为主，第6章介绍BSM模型条件下的期权定价，第7章介绍希腊字母。第8、9和10章内容介绍风险管理，分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11和12章探讨投资组合相关内容。
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| 關於作者： |
姜伟生 博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics RiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。
涂升 博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。
安然 博士，现就职于道明金融集团，从事交易对手风险模型建模，在金融模型的设计与开发以及金融风险的量化分析等领域具有丰富的经验。曾在密歇根大学、McMaster大学、Sunnybrook健康科学中心从事飞秒激光以及聚焦超声波的科研工作。
芦苇 博士，硕士为金融数学方向，现就职于加拿大五大银行之一的丰业银行(Scotiabank)，从事金融衍生品定价建模和风险管理工作。编程建模时间超过10年。曾在密歇根州立大学、多伦多大学，从事中尺度气候模型以及碳通量反演的科研工作。
张丰 金融数学硕士，CFA，FRM，现就职于OTPP，从事一级市场等投资项目的风险管理建模和计算，包括私募股权投资、并购和风投基金、基础建设、自然资源和地产类投资。曾就职于加拿大蒙特利尔银行，从事交易对手风险建模。
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| 目錄：
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第1章 波动率
1.1 回报率
1.2 历史波动率
1.3 移动平均（MA）计算波动率
1.4 自回归条件异方差模型ARCH
1.5 广义自回归条件异方差模型GARCH
1.6 波动率估计
1.7 隐含波动率
第2章 随机过程
2.1 随机变量与随机过程
2.2 马尔可夫过程
2.3 马丁格尔
2.4 随机漫步
2.5 维纳过程
2.6 伊藤引理
2.7 几何布朗运动
第3章 蒙特卡罗模拟
3.1 蒙特卡罗模拟的基本思想
3.2 定积分
3.3 估算圆周率
3.4 股价模拟
3.5 具有相关性的股价模拟
3.6 欧式期权的定价
3.7 亚式期权的定价
3.8 马尔可夫链蒙特卡罗
第4章 回归分析
4.1 回归分析概述
4.2 回归模型的建模与评估
4.3 线性回归
4.4 逻辑回归
4.5 多项式回归
4.6 岭回归
4.7 套索回归
第5章 期权二叉树
5.1 期权市场
5.2 标的物二叉树
5.3 欧式期权二叉树
5.4 美式期权二叉树
5.5 二叉树步数影响
5.6 其他二叉树
第6章 BSM期权定价
6.1 BSM模型
6.2 时间价值和内在价值
6.3 外汇期权
6.4 期货期权和债券期权
6.5 数字期权
第7章 希腊字母
7.1 希腊字母
7.2 Delta
7.3 Gamma
7.4 Theta
7.5 Vega
7.6 Rho
第8章 市场风险
8.1 市场风险及其分类
8.2 市场风险度量
8.3 风险价值
8.4 参数法计算风险价值
8.5 历史法计算风险价值
8.6 蒙特卡罗法计算风险价值
第9章 信用风险
9.1 信用风险的定义和分类
9.2 信用风险的度量
9.3 信用风险数据分析与处理
9.4 信用风险评分卡模型
9.5 信用评级机构
9.6 自展法求生存定
9.7 奥特曼Z分模型
第10章 交易对手信用风险
10.1 交易对手信用风险概念
10.2 交易对手信用风险度量
10.3 预期正散口和潜在未来风险敞口
10.4 远期合同的交易对手信用风险
10.5 利塞互换的交易对手信用风脸
10.6 货币互换的交易对手信用风险
10.7 交易对手信用风险缓释
10.8 信用估值调整
10.9 错向风险
第11章 投资组合理论Ⅰ
11.1 均值方差理论
11.2 拉格朗日函数优化求解
11.3 总体小风险资产组合
11.4 有效前沿
11.5 有效前沿实债
11.6 不可卖空有效前沿
第12章 投资组合理论Ⅱ
12.1 包含无风险产品的投资组合
12.2 风险投资组合及实例分析
12.3 无美别效用曲线
12.4 完全投资组合实例分析
12.5 资产定价理论
备忘
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| 內容試閱：
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人以“血”为“气之母”。金融之于一个国家，犹如血液之于人的身体。风险管理作为必不可少
的金融行业之一，时时刻刻都在管理着金融“血液”的流动，监控着金融“血液”的各项指标，是预
防各类金融“血液”问题发生的重要管理手段。
现代金融风险管理是由西方世界在二战以后系统性地提出、研究和发展起来的。一开始，还只
是简单地使用保险产品来规避个人或企业由于意外事故而遭受的损失。到了20世纪50年代，此类保险
产品不仅难以面面俱到而且费用昂贵，风险管理开始以其他的形式出现。例如，利用金融衍生品来管
理风险，并在70年代开始崭露头角，至80年代已风靡全球。到90年代，金融机构开始开发内部的风险
管理模型，全球性的风险监管陆续介入并扮演起管理者的角色。如今，风险管理在不断完善过程中，
已经成为各金融机构的职能部门，在有效地分析、理解和管理风险的同时，也创造了大量的就业
机会。
金融风险管理的进化还与量化金融的发展息息相关。量化金融的特点就是利用模型来解释
金融活动和现象，并对未来进行合理的预测。1827年，当英国植物学家罗伯特.布朗 (Robert Brown)
盯着水中做无规则运动的花粉颗粒时，他不会想到几十年后的1863年，法国人朱尔斯.雷诺特 (Jules
Regnault) 根据自己多年股票经纪人的经验，首次提出股票价格也服从类似的运动。到了1990年，法
国数学家路易斯.巴切里尔 (Louis Bachelier) 发表了博士论文《投机理论》。从此，布朗运动被正式引
入和应用到了金融领域，树立了量化金融史上的首座里程碑。
而同样历史性的时刻，直到1973年和1974年才再次出现。美国经济学家费希尔.布莱克 (Fischer
Black)、迈伦.斯科尔斯 (Myron Scholes) 和罗伯特.默顿 (Robert Merton) 分别于这两年提出并建立了
Black-Scholes-Merton模型。该模型不仅实现了对期权产品的定价，其思想和方法还被拓展应用到了
其他的各类金融产品和领域中，影响极其深远。除了对随机过程的应用，量化金融更是将各类统计模
型、时间序列模型、数值计算技术等五花八门的神兵利器都招致麾下，大显其威。而这些广泛应用的
模型、工具和方法，无疑都为金融风险管理提供了巨大的养分和能量，也成为了金融风险管理的重要
手段。例如，损益分布、风险价值VaR、波动率、投资组合、风险对冲、违约概率、信用评级等重要
的概念，就是在这肥沃的土壤上结出的果实。
纵观我国历史，由西周至唐，历经银本位的宋元明，清之后近代至今，中华文明本身就是一段璀
璨瑰丽的金融史，并曾在很长一段时间位于世界前列。在当今变幻莫测的国际局势中，金融更是一国
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