《金融时间序列》 - 赵国庆 - 经济科学出版社 - 香港大書城

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『簡體書』金融时间序列

書城自編碼： 3548969
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者：赵国庆
國際書號(ISBN)： 9787521815733
出版社：经济科学出版社
出版日期： 2020-08-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 89.8

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內容簡介：

本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究，包括模型选择与模型平均方法、非平稳时间序列Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中，研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面，模型选择具有不稳定性，微小的数据变化可能造成信息准则的改变，该问题在小样本的情况下尤为明显。此外，模型选择通常导向*的选择结果，且后续所有理论分析均基于选择结果之上，尽管选择结果同真实数据生成过程之间可能存在着较大的差异，这使得模型选择在实证研究中存在较大的风险。为规避模型选择带来的问题，近年，研究者提出了模型平均方法（model averaging）。不同于模型选择，模型平均方法不强调模型结果的*性。研究者基于已实现的数据对各个模型进行估计，并对各个估计结果进行某种意义上的加权平均，得到模型平均估计结果。在模型平均理论的发展过程中，BMA（Bayesian model averaging）与FMA（frequentist model averaging）为两大主流方法。本书主要讨论*FMA模型平均方法。

關於作者：

姓名：赵国庆职称：教授办公电话：82500714 E-mail：zhaogq@ruc.edu.cn 研究领域：计量经济学、金融工程

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