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| 內容簡介： |
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本书分别基于系统性金融风险的有效测度、传染溢出、超预期冲击、驱动因素、以及其与宏观经济和实体经济的相互作用关系、风险调控政策与防范体系构建等不同视角，针对性地进行了深入研究，得到了具有一定参考意义的研究结论。研究发现，中国资本市场在全球市场中是活跃的市场，具有一定程度的广度、深度、弹性，中国资本市场能够较好地体现出实体经济的运行状况。当前，监管部门维护市场运行、保护投资者权益和风险防范措施等政策工具和举措有效，守住了不发生系统性金融风险的底线。根据现有研究，我们认为如何有效应对资本市场的异常波动、缓释国际市场的外部冲击、精准处置重点领域风险，仍将是我国“十四五”期间的重要任务，也是总体国家安全观的内在要求。资本市场的系统性风险测度与防范体系的构建研究，对建立测度及政策应对我国资本市场系统性风险存在重要意义，也为监管机构规避和防范风险的提供了理论支撑与实证依据。
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| 關於作者： |
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专业:数量经济学 研究方向:金融与投资 1. 1977年3月-1980年8月:吉林大学数学系数学专业学习。 2. 1980年8月-1984年8月:吉林大学数学系助教 3. 1984年8月-1986年1月:华中理工大学应用数学系助教进修班学习 4. 1996年9月-1999年:吉林大学数量经济学专业攻读博士学位
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| 目錄：
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第一章 系统性风险研究及进展
?第一节 系统性风险研究
?第二节 相关研究学术梳理及研究进展
?第三节 研究框架与研究创新
第二章 一般风险测度
?第一节 一般风险测度概述
?第二节 一些效用函数下的一般风险测度
?第三节 两参数的效用函数
?第四节 TPFR和M-V模型
第三章 在险价值的测度与应用
?第一节 VaR的定义
?第二节 VaR的计算
?第三节 VaR的贡献度
第四章 系统性风险的测度及方法
?第一节 研究视角
?第二节 宏观经济方法
?第三节 前瞻性风险度量
?第四节 横断面测量
?第五节 流动性不足和破产衡量
第五章 股票市场资产价格泡沫测度
?第一节 理性资产价格泡沫基础
?第二节 非理性资产价格泡沫理论基础
?第三节 股票市场资产价格泡沫的测度
?第四节 证券行业间风险传染识别
?第五节 结论
第六章 无模型隐含波动率的尾部极值风险测度
?第一节 波动率与尾部风险的关系
?第二节 证券市场波动率和尾部风险测度的实证检验
?第三节 结论
第七章 证券投资基金系统性风险测度159科风到出开
?第一节 基金业系统性风险的影响因素分析
?第二节 中国基金业系统性风险分析
?第三节 结论
第八章 金融业系统性风险测度
?第一节 边际期望损失与成分预期损失
?第二节 中国金融业系统性风险分析
?第三节 结论
第九章 金融机构系统性风险传染识别
?第一节 基于尾部相依性的风险测度
?第二节 金融机构尾部系统风险异质性识别
?第三节 行业间尾部风险关联效应识别
?第四节 结论
第十章 超预期冲击与中国资本市场安全
?第一节 分位数溢出指数模型与研究样本
?第二节 不同冲击规模下中国资本市场的溢出效应
?第三节 不同条件分位数下中国资本市场风险溢出
?第四节 极端冲击下各金融市场相对溢出和溢入强度
?第五节 不同时期不同冲击规模下各金融市场的风险角色
?第六节 结论
第十一章 中美资本市场时变动态连通性识别
?第一节 计量模型以及时变溢出指数构建
?第二节 中美资本市场时变动态连通性分析
?第三节 结论
第十二章 中美资本市场风险溢出结构性变化识别
?第一节 尾部风险溢出的理论基础
?第二节 传统的资本市场相关性与风险溢出的检验方法
?第三节 多元多分位数回归（MVMQ-CAViaR）方法
?第四节 基于MVMQ-CAViaR方法的实证分析
?第五节 基于无模型隐含波动率VIX的MVMQ-CAViaR模型
?第六节 结论
第十三章 基金风格漂移与企业财务风险
?第一节 基金风格漂移与企业财务风险的研究进展
?第二节 基金风格漂移与企业财务风险的逻辑机制
?第三节 基金风格漂移与企业财务风险的关系分析
?第四节 结论
第十四章 股市错误定价与企业成长预期
?第一节 股市错误定价与企业成长预期的研究进展
?第二节 股市错误定价与企业成长预期的逻辑机制
?第三节 股市错误定价与企业成长预期的关系分析
?第四节 结论
第十五章 债券融资成本与企业展期风险
?第一节 债券融资成本与企业展期风险的研究进展
?第二节 债券融资成本与企业展期风险的逻辑机制
?第三节 债券融资成本与企业展期风险的关系分析
?第四节 结论
第十六章 机构投资者持股与企业管理层变更
?第一节 机构投资者持股与企业管理层变更的研究进展
?第二节 机构投资者持股与企业管理层变更的逻辑机制
?第三节 机构投资者持股与企业管理层变更的关系分析
?第四节 结论
第十七章 资本市场系统性风险的监管与防范
?第一节 资本市场系统性风险的监管
?第二节 资本市场系统性风险的防范
参考文献
后记
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