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內容簡介: |
本书主要研究过程与研究内容如下:首先,是有关研究背景、意义与文献综述等方面的基础研究。具体又包含黑色金属期货、有色金属期货和农产品期货市场风险传染现象研究背景与意义、金融市场风险传染现象、传染现象建模方法、三类期货市场风险传染现象相关研究的综述与评论,以及概括全书研究过程中运用到的系统方法。其次,是针对相关概念、方法与理论基础方面进行研究,主要是金融市场、期货市场产生与发展、我国期货市场发展历程等涉及到基础概念进行界定、针对建模中运用到的风险传染现象测度与分析方法进行引入、针对后续期货研究对象进行对比并分析其风险传染现象产生的内涵机理。再者,针对黑色金属期货市场,研究其风险传染现象实证测度与分层应对、针对有色金属期货市场研究其风险传染现象实证测度与分层应对、针对农产品期货市场研究其风险传染现象实证测度与分层应对。当然以上有关三类商品期货市场风险传染现象的研究也构成了全文的核心研究内容。*后,结合理论分析、模型构建、实证应用,分别对应三类商品期货市场从宏观政府、中观企业、微观投资者的角度分别对以其在风险传染现象中,如何合理稳定期货市场提出了分层应对策略。
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關於作者: |
周伟(1983-),男,湖南益阳人,目前就职于云南财经大学,博士、副教授、硕士导师,研究方向为:金融工程、管理决策与信息集成。截至目前,以第一作者身份发表论文25篇,其中SSCI、SCI和EI检索12篇,主要发表在《自动化学报》、《金融研究》、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数理统计与管理》等。获得过云南省第十六次哲学社会科学优秀成果二等奖、教育部博士研究生学术新人奖、陈彪如国际金融论文奖。目前,主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、云南省自然科学基金、校人才引进基金各一项
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目錄:
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章 研究背景、意义与文献综述
节 研究背景与意义
一、黑色金属期货风险传染现象研究的背景与意义
二、有色金属期货风险传染现象研究的背景与意义
三、农产品期货风险传染现象研究的背景与意义
第二节 相关研究综述
一、金融市场风险传染现象研究综述
二、风险传染现象建模方法研究综述
三、黑色金属期货相关研究综述
四、有色金属期货相关研究综述
五、农产品期货相关研究综述
第三节 研究方法与主要内容
一、研究方法
二、主要研究内容
第二章 相关概念、方法与理论基础
节 研究对象的相关概念介绍
一、一般金融市场界定
二、期货市场产生与发展
三、中国期货市场发展历程
四、价格收益与价格波动
第二节 基础理论与一般方法介绍
一、两类条件异方差模型
二、格兰杰因果检验模型
三、MCMC迭代求解方法
第三节 扩展类风险传染现象测度模型分析
一、动态传染现象与高频传染现象研究背景
二、动态传染现象测度模型相关研究内容
三、动态传染现象测度模型的构建
四、基于MCMC方法的测度模型一次性求解
五、考虑高频因素的风险传染现象测度模型
第四节 实证市场与实证对象分析
一、国际主要金属期货交易所及其比较
二、上海金属期货交易所
三、伦敦金属期货市场
四、上海期货交易所和伦敦金属交易所的区别与联系
五、农产品期货交易所及其产品
第五节 期货风险传染现象产生的机理分析
一、金融市场风险传染现象的一般特征
二、期货风险传染现象的理论机理
三、期货风险传染现象产生的路径分析
四、期货风险传染现象的一般管理步骤
第三章 黑色金属期货风险传染现象实证测度与分层应对
节 黑色金属期货的外交易市场与交易合约分析
一、中国黑色金属期货市场的产生与发展
二、中国黑色金属期货产品与期货合约介绍
三、国外黑色金属期货产品与期货合约介绍
第二节 黑色金属期货风险传染特征与传染路径
一、黑色金属期货风险传染现象的特征分析
二、黑色金属期货风险传染的路径分析
第三节 黑色金属期货传染效应测度模型及计算方法
一、黑色金属期货的传染样本选取
二、样本数据的相关系数计算
三、基于格兰杰分析的黑色金属期货风险传染现象测度模型
四、基于GARcH过程的黑色金属期货风险传染现象测度模型
五、基于脉冲响应函数的黑色金属期货风险传染现象测度模型
第四节 外黑色金属期货风险传染现象实证测度
一、数据选取与基本统计描述
二、外黑色金属期货价格变动的相关性分析
三、外黑色金属期货价格变动的格兰杰因果分析
四、基于GARcH模型的黑色金属期货风险传染现象分析
五、基于脉冲响应函数的黑色金属期货风险传染现象分析
六、结果对比与分析
第五节 黑色金属期货风险传染现象的分层应对策略
一、风险传染现象的宏观应对策略
二、风险传染现象的中观企业应对策略
三、风险传染现象的微观投资者应对策略
第四章 有色金属期货风险传染现象实证测度与分层应对
节 有色金属期货外交易市场分析
一、外有色金属期货市场的产生与发展
二、外有色金属期货市场简介
三、有色金属期货产品与期货合约介绍
第二节 有色金属期货风险传染、动态效率的研究方法与模型选择
一、有色金属期货实验样本与数据处理
二、有色金属期货风险传染现象的相关分析
三、有色金属期货风险传染现象的因果检验
四、有色金属期货风险传染现象的GARcH过程分析
五、有色金属期货风险传染的效率评价
六、模型构建的逻辑关系
第三节 外主流有色金属期货的风险传染与动态效率测度
一、数据处理与基本统计描述
二、外主流有色金属期货价格变动的相关性与因果关系
三、外有色金属期货价格收益的因果关系分析
四、外有色金属期货价格收益的风险传染现象测度
五、外有色金属期货风险传染现象的动态效率评价
六、结合动态效率的有色金属期货风险传染现象分析
七、实证结论比较
第四节 高频环境下有色金属期货的风险传染效应实证
一、外主流有色金属期货高频样本的选取与分析
二、有色金属期货高频交易数据的日内效应处理
三、高频数据下SHFE市场金属期货间风险传染效应实证
四、有色金属期货高频传染效应实证结论分析
第五节 有色金属期货风险传染现象应对的分层应对策略
一、风险传染现象的宏观应对策略
二、风险传染现象中观企业的应对策略
三、风险传染现象的微观期货投资者应对策略
四、结合动态效率的风险传染现象应对
第五章 农产品期货风险传染现象实证及其分层应对
节 农产品期货交易市场及其期货合作介绍
一、农产品期货的产生与发展
二、主要农产品期货介绍
第二节 农产品期货风险传染现象的机理及路径分析
一、农产品期货风险传染现象的机理分析
二、农产品期货风险传染因素路径分析
三、农产品期货的风险传染现象管理步骤
第三节 危机环境下农产品期货风险传染现象的预判及其测度
一、危机环境下的农产品期货风险传染及其测度
二、危机环境下农产品期货间风险交叉传染
三、危机环境下农产品期货动态风险传染现象的测度模型
四、基于VAR估计和脉冲响应的风险传染现象测度模型
第四节 危机环境下农产品期货问风险传染现象的实证分析
一、农产品期货实证的样本分析
二、数据选择与统计检验
三、危机环境下农产品期货问风险交叉传染实证分析
四、危机环境下农产品期货间风险动态传染实证分析
五、危机环境下基于VAR估计和脉冲响应的风险传染现象影响分析
六、一般危机下农产品期货风险传染现象实证分析
七、实证结论与对比
第五节 危机环境下农产品期货风险传染现象的分层应对策略
一、危机环境下风险传染现象的宏观应对策略
二、危机环境下风险传染现象的中观企业应对策略
三、风险传染现象的微观投资者应对策略
第六章 总结与展望
节 全书总结
第二节 研究展望
参考文献
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