《投资组合优化模型与智能算法研究》 - 陈炜 - 首都经济贸易大学出版社 - 香港大書城

	登入帳戶　 \|　訂單查詢　 \|　購物車/收銀台(0)　\|　在線留言板　 \|　付款方式　 \|　運費計算　 \|　聯絡我們　 \|　幫助中心　\|　加入書簽
		會員登入新用戶登記

HOME

新書上架

暢銷書架

好書推介

2023年度TOP

臺灣用戶

品種：超過100萬種各類書籍/音像和精品，正品正價，放心網購，悭钱省心

服務：香港／台灣／澳門／海外

送貨：速遞／郵局／服務站

新書上架：簡體書繁體書
暢銷書架：簡體書繁體書
好書推介：簡體書繁體書

『簡體書』投资组合优化模型与智能算法研究

書城自編碼： 2498271
分類：簡體書→大陸圖書→管理→金融/投资
作者：陈炜
國際書號(ISBN)： 9787563822836
出版社：首都经济贸易大学出版社
出版日期： 2014-12-01
版次： 1 印次： 1

書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 83.2

我要買件

** 我創建的書架 **
未登入.

新書推薦：

《人的消逝：从原子弹、互联网到人工智能》
售價：HK$ 103.8

《想象的共同体--民族主义的起源与散布（增订版）》
售價：HK$ 77.3

《医学图形图像处理基于Python VTK的实现》
售價：HK$ 166.9

《山家清供：小楷插图珍藏本谦德国学文库系列》
售價：HK$ 143.4

《政略与战略论》
售價：HK$ 140.0

《百年词史-（1900-2000（全二册））》
售價：HK$ 333.8

《 RDI人际关系发展疗法：修复孤独症核心障碍，让干预回归生活》
售價：HK$ 99.7

《金融科技监管的目标、原则和实践：全球视野下加密货币的监管》
售價：HK$ 110.9

建議一齊購買：

HK$ 111.0
《数量化股票投资：技术与策略》

HK$ 179.4
《连续时间金融模型的非参数统计分析》

HK$ 146.2
《人工智能：计算agent基础（详细介绍AI科学，包含丰富的在》

HK$ 260.0
《主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第》

HK$ 119.3
《金融市场风险的定量分析和投资组合选择》

內容簡介：

本书在传统证券投资组合理论的基础上，梳理了过去多位学者的理论与实践贡献，在大量实践基础上提出了自己定义的更接近于实际并更具操作性的投资组合模型，并在实际应用中做了检验。对实际的证券投资操作有一定的指导意义和价值。

1绪论1

1.1研究背景及意义3

1.2现代投资组合理论综述4

1.3本书的主要研究内容14

2投资组合选择模型及智能算法介绍17

2.1引言19

2.2投资组合的若干模型20

2.3智能优化算法28

3复杂约束下的投资组合模型及遗传算法39

3.1引言41

3.2具有复杂约束的投资组合模型42

3.3求解优化问题的遗传算法45

3.4应用实例49

4绝对偏差风险度量下的具有交易费用的投资组合模型53

4.1引言55

4.2具有交易费用的均值—绝对偏差模型56

4.3具有交易费用的均值—半绝对偏差模型61

4.4具有交易费用的均值—极大极小半绝对偏差模型65

4.5应用实例69

5具有交易费用的可容许投资组合模型及粒子群算法81

5.1引言83

5.2基于模糊概率的Markowitz模型83

5.3具有交易费用的可容许投资组合模型87

5.4改进的粒子群算法90

5.5应用实例92

6若干模糊可能性投资组合模型103

6.1引言105

6.2上下可能性均值—方差投资组合模型106

6.3具有交易费用的可能性投资组合模型113

6.4具有融资和流动性约束下的可能性投资组合模型120

6.5具有交易费用和基数约束的可能性投资组合模型125

7若干特殊隶属函数下的模糊可能性投资组合模型143

7.1引言145

7.2若干特殊模糊数下的可能性均值—方差模型145

7.3若干特殊模糊数下的上下可能性均值—方差模型151

7.4比较分析157

內容試閱：

粒子群算法

Eberhart和Kennedy 1995 提出了粒子群优化Particle Swarm Optimization，PSO算法。PSO算法的运行机理不是依靠个体的自然进化规律，而是对生物群体的社会行为进行模拟，它最早源于对鸟群觅食行为的研究。在生物群体中存在着个体与个体、个体与群体间的相互作用、相互影响的行为，这种行为体现的是一种存在于生物群体中的信息共享机制。PSO算法就是对这种社会行为的模拟，即利用信息共享机制，使得个体间可以相互借鉴经验，从而促进整个群体的发展。此外，粒子群算法概念简单，容易实现，需要调节的参数偏少。因此，粒子群算法越来越受到人们的关注，其研究成为国内外的热点。但是在实际应用中发现粒子群优化易“早熟”，并且精度不高。基于此，大量学者对此算法进行了深入的研究，提出了许多改进方法和策略，如Shi和Eberhart 1998, Kennedy和Eberhart 2001, Clerc和Kennedy 2002, Trelea 2003, Voss 2005, Beheshti 2013, Mahmoodabadi等 2014。

PSO算法中每个粒子即解空间中的一个解，它根据自己的飞行经验和同伴的飞行经验来调整自己的飞行。每个粒子在飞行过程所经历过的最好位置，就是粒子本身找到的最优解。整个群体所经历过的最好位置，就是整个群体目前找到的最优解。前者叫作个体极值pBest，后者叫作全局极值gBest。每个粒子都通过上述两个极值不断更新自己，从而产生新一代群体。实际操作中通过由优化问题所决定的适应度函数值Fitness Value来评价粒子的“好坏”程度。显然，每个粒子的行为就是追随着当前的最优粒子在解空间中搜索。

在基本PSO中，先在可行解空间中随机初始化 N 个粒子构成初始种群，并为每个粒子随机初始化一个速度，每个粒子都对应优化问题的一个解，并由目标函数为之确定一个适应值，而速度用来决定粒子在解空间中的运动。在算法的每次迭代中，粒子将跟踪自身当前找到的最优解和种群当前找到的最优解，逐代搜索,直到最后得到最优解。在 D 维搜索空间中，记第 i 个粒子的位置 xi=xi1,xi2,…,xiD′ ，其“飞行”速度为 vi=vi1,vi2,…,viD′ 。每个粒子当前找到的极值为 pi=pi1,pi2,…,piD′ ，种群当前找到的全局极值为 pg=pg1,pg2,…,pgD′ 。下一代粒子的位置和速度为：

xi+1=xi+vi2.15

vi+1=wvi+c1r1pi-xi+c2r2pg-xi2.16

式中， d=1,2,…,D ， i=1,2,…,N ， N 是粒子个数； k 表示迭代的次数；w是惯性权重，它是微粒保持运动的惯性，使其有能力探索新的区域； c1 , c2 为学习因子，它是一个正常数，它们使每个微粒向pBest和gBest位置加速运动； r1,r2 是［0,1］之间的随机数。此外，粒子的速度 Vi 被一最大速度 Vmax 所限制。如果当前对粒子的加速导致它在某维的速度 Vid 超过了该维的最大速度 Vmax d ，则该维的速度被限制为该维的最大速度 Vmax d 。最大速度限制决定了粒子在解空间的搜索精度，如果 Vmax 太高，粒子可能会飞过最优解，如果 Vmax 太小，粒子则会陷入局部搜索空间而无法进行全局搜索。

書城介紹　 \|　合作申請　\|　索要書目　 \|　新手入門　\|　聯絡方式　 \|　幫助中心　\|　找書說明　 \|　送貨方式　\|　付款方式	香港用户　 \|　台灣用户　\|　海外用户

	megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2024 （香港）大書城有限公司　 All Rights Reserved.