《信用风险的建模、评估和对冲》 - [美]别莱茨基 - 世界图书出版公司 - 香港大書城

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『簡體書』信用风险的建模、评估和对冲

書城自編碼： 2122818
分類：簡體書→大陸圖書→管理→金融/投资
作者： [美]别莱茨基
國際書號(ISBN)： 9787510058080
出版社：世界图书出版公司
出版日期： 2013-03-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 413/
書度/開本： 24开釘裝：平装

售價：HK$ 209.4

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內容簡介：

《信用风险的建模、评估和对冲》旨在研究信用风险定价发展中的数学模型，这一研究提供了信用风险数学研究理论和金融实践之间过渡的桥梁。书中的数学知识全面，给出了信用风险模型的结构化和约化形式，具有等级违约术语结构的一些套利自由模型做了详细地研究。
目次：（一）结构方法：信用风险概念；公司债务；第一阶段时间模型；第一通过时间；（二）故障过程：随机时间故障率函数；随机时间的故障过程；鞅故障过程；几个随机时间的案例；（三）约化形式模型：基于强度的违约索赔评估；条件独立违约；依赖违约；马尔科夫链；信用平移的马尔科夫模型；heath-jarrow-morton型模型；可违约市场利率；市场利率模型。
读者对象：数学、金融经济专业的学生老师和相关行业的从业人员。

Preface
Part I. Structural Approach
1. Introduction to Credit Risk
1.1 Corporate Bonds

1.1.1 Recovery Rules

1.1.2 Safety Covenants

1.1.3 Credit Spreads

1.1.4 Credit P~tings

1.1.5 Corporate Coupon Bonds

1.1.6 Fixed and Floating P~te Notes

1.1.7 Bank Loans and Sovereign Debt

1.1.8 Cross Default

1.1.9 Default Correlations
1.2 Vulnerable Claims

1.2.1 Vulnerable Claims with Unilateral Default Risk
...

1.2.2 Vulnerable Claims with Bilateral Default Risk

1.2.3 Defaultable Interest Rate Contrazts
1.3 Credit Derivatives

1.3.1 Default Swaps and Options

1.3.2 Total Rate of Return Swaps

1.3.3 Credit Linked Notes

1.3.4 Asset Swaps

1.3.5 First-to-Default Contracts

1.3.6 Credit Sprea Swaps and Options
1.4 Quantitative Models of Credit
Risk

1.4.1 Structural Models

1.4.2 Reduced-Form Models

1.4.3 Credit Risk Management
1.4.4
Liquidity Risk

1.4.5 Econometric Studies
……

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