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经理期权最优实施策略与脆弱期权定价研究
『简体书』 作者：宋丽平 出版：厦门大学出版社 日期：2022-01-01 本书分为两部分，部分研究经理期权的实施策略，第二部分探讨违约风险的建模及其在脆弱期权定价上的应用。部分考虑经理期权的整体实施和非限制实施两种情形，通过随机停时理论和随机控制理论，分别得到了相应的抛物型变分不等式。利用偏微分方程的有关理论和数值计算方法，研究了变分不等式定解问题的解及其自由边界（即实施 ... |
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