《金融衍生产品定价模型及其量化方法研究——计算技术与编程实现》 - 孙玉东王欢 - 西南交通大学出版社 - 香港大書城

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『簡體書』金融衍生产品定价模型及其量化方法研究——计算技术与编程实现

書城自編碼： 3642100
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者：孙玉东王欢
國際書號(ISBN)： 9787564380496
出版社：西南交通大学出版社
出版日期： 2021-06-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 97.5

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內容簡介：

金融衍生产品定价问题是现代金融学领域研究的热点之一，也是数理金融学的一个重要研究方向，自从经典Black-Scholes模型问世以来，基于障碍期权、欧式期权、美式期权等各类奇异期权定价理论以及各种金融创新理论都已得到了广泛研究。
　　《金融衍生产品定价模型及其量化方法研究：计算技术与编程实现》在对金融理财产品的定价方法进行归纳总结的同时，研究了几种新的风险资产模型下的金融衍生产品定价问题。不同于有关期权期货、金融工程以及数学金融方面的著作，《金融衍生产品定价模型及其量化方法研究：计算技术与编程实现》主要介绍期权及其相应衍生产品定价方面的计算方法和计算技术，全书所有知识点都通过R语言编程实现。

章金融随机过程的基本概念
1．1 利息理论
1．2 随机过程的概念
1．3 随机过程的有限维分布和数字特征
1．4 平稳过程
1．5 白噪声序列
1．6 平稳增量过程和独立增量过程
第二章 Brown运动
2．1 Brown运动的定义
2．2 几何Brown运动
2．3 欧式期权定价
第三章 Black-Scholes模型识别
3．1 单一样本的正态性检验
3．2 两样本数据的独立同分布检验
3．3 两样本数据的Moses方差检验
3．4 多样本数据的独立同分布检验
3．5 多样本数据的相关性检验
3．6 多样本数据方差的一致性检验
第四章期权定价的鞅方法
4．1 Brown运动的鞅
4．2 欧式期权定价的鞅方法
4．3 两值期权定价
4．4 两值期权案例分析：到期区间理财产品定价
第五章期权定价的随机模拟方法
5．1 CRR二叉树模型方法
5．2 CRR三叉树模型方法
5．3 EQP二叉树模型方法
5．4 连续支付红利情形下的随机数模拟方法
5．5 欧式期权定价的Monte-Carlo模拟方法
5．6 Monte-Carlo的估计精度和有效模拟次数
第六章 Ito积分以及期权定价的B-S方程
6．1 Brown运动的二次变差
6．2 简单函数和简单过程
6．3 简单过程的积分
6．4 Ito积分过程和Ito公式
6．5 期权定价的B-S方程
6．6 支付红利情形下的欧式期权定价问题
6．7 欧式期权的套期保值策略
第七章欧贰期权的有限差分方法
7．1 有限差分近似基础
7．2 欧式期权的显式差分格式
7．3 欧式期权显式差分格式的相容性、收敛性和稳定性
7．4 两层差分格式的稳定性分析方法
7．5 欧式期权定价的隐式差分格式
7．6 欧式期权定价的三层差分格式
7．7 欧式期权定价的体积有限元方法
……
第八章美式期权定价
第九章跳扩散模型下的期权定价问题研究
参考文献

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