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『簡體書』利率模型理论和实践第2版

書城自編碼： 3626346
分類：簡體書→大陸圖書→自然科學→數學
作者： [意]Damiano·Brigo
國際書號(ISBN)： 9787510005602
出版社：世界图书出版公司
出版日期： 2010-04-01

頁數/字數： /
書度/開本： 24开釘裝：平装

售價：HK$ 584.1

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內容簡介：

本书主要涉及利率模型理论及其应用等内容。本版在版的基础上增加了许多新内容，有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分做了很多扩充，书中还增加了瞬时相关矩阵的历史估计、局部波动动力学和随机波动模型的内容，全面讲述了近发展较快的不确定波动率方法，与膨胀有关的衍生品定价讲述得也较为详细。

關於作者：

Damiano·Brigo，意大利人，欧洲公认的顶尖高等教育研究机构博科尼大学(Bocconi University)教授，并兼任意大利联合圣保罗银行旗下子公司Banca IMI信贷模型主管（ head of credit models）。

基本概念和无套利分析方法；
从短期利率模型到Heath-Jarrow-Morton框架；
市场模型；
波动率微笑；
市场清算的例子；
通货膨胀；
信用；
附录。

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