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『簡體書』散户的优势:期权场内交易策略

書城自編碼: 3929296
分類:簡體書→大陸圖書→管理金融/投资
作者: [美]丹·帕萨雷里
國際書號(ISBN): 9787111735441
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2023-11-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 95.6

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編輯推薦:
这本书展示了如何将你对做市商策略的了解转化为你的优势。在此过程中,这本书将为您提供强大的策略和工具,指导个人和机构投资者避免落入做市商的交易陷阱,并在与做市商的交易中实现盈利。·避免零和博弈·接受波动并从中获益·准确解读期权数据·套利与利基交易 ·有效对冲风险这是一本注重实操的专业书籍,涵盖了订单输入、预测分析和管理组合的最佳战术方法,是交易执行的完美操作指南。
內容簡介:
《散户的优势:期权场内交易策略》是业内知名的期权领域著作,受到业界广泛好评。中国第一批期权交易员中有很多人由这本书入门。作者丹·帕萨雷里是国际知名期权培训大师,从事期权交易20余年,他结合自身工作经历,将在芝加哥期权交易所担任场内做市商的职业生涯和所学所思进行梳理和总结,站在做市商的角度,剖析期权交易的本质和方法。同时教授广大个人和机构投资者,在面对强大的“对手”做市商时,如何理解做市商的思考和操作,如何避免亏损,并通过学习正确的交易方法获利。作为难得的“经验类”期权交易书籍,本书摆脱了市面上其它期权类书籍“掉书袋”的窠臼,通过轻松的笔调,把期权做市商的场内交易深入浅出、真实直观地展示给读者,让广大读者能够身临其境地了解做市商的日常交易场景。
目錄
目 录

致 谢
免责声明与披露
前 言
第1章 入行的第一年:我学到了什么,是如何学到的1
期权基础:基本解释2
另一种开始3
股票期权合约规格5
其他期权标的资产8
清算9
信息联络9
市场数据10
小细节与大蓝图12
第2章 你我之间的区别14
赢家和输家15
专业交易者与散户16
优势分析18
期权风险管理的两种方法18
绝对风险19
增量风险27
第3章 价差风险34
价差组合35
以期权为中心的风险和资产类别37
价差组合与做市商套利38
价差组合类别39
价差组合、价差组合名称和交易理念44
价差组合交易哲学与方法论46
第4章 期权的其他名词术语47
期权定价模型49
各种模型50
波动率倾斜51
波动率、倾斜和定价模型53
倾斜、斜率与希腊字母54
下班后的闲逛57
警告与启示57
第5章 交易之道59
兰德的骄傲60
世界上最好(及最坏)的工作61
别人的钱62
交易之道64
第6章 了解你的敌人:做市商与市场67
期权市场是如何运转的67
电子交易77
关于做市商的更多信息79
风险与风险厌恶79
第7章 利用对做市商的了解形成优势:第一部分84
友好地竞争84
我们不能和睦相处吗85
零和博弈与知道为何而战86
市价单与限价单87
止损单91
第8章 利用对做市商的了解形成优势:第二部分102
依靠和如果即将成交则取消订单102
市场中间价策略105
第9章 利用对做市商的了解形成优势:第三部分119
待执行订单与市场中间价策略119
交易所之间的竞争与流动性悖论122
开盘和收盘阶段的交易124
价格敏感性、流动性和恐惧127
第10章 力量的转移:十进制、多重上市和技术
     如何改变游戏规则133
期权行业中的技术变化133
期权行业的功能变化135
做你自己的好时机140
第11章 合成关系和专业交易者视角下的看跌期权
     和看涨期权差异142
看跌-看涨期权平价关系式143
合成关系143
行权方式的考虑147
利用合成关系进行交易148
关于合成关系你还需要知道的事情155
第12章 到期交易:提高增益157
期权希腊值和期权生命周期158
最后交易日167
第13章 以胜算为生:每笔交易中的波动率169
有直觉,赌一把169
波动率:真正的商品170
交易大厅里的内部策略184
第14章 波动率与跨式价差组合:做市商交易185
愚蠢的赌局185
Gamma剥头皮186
专业交易者的策略192
Gamma空头管理194
第15章 套利与利基交易:盈利如何积少成多197
理论定价198
被选中,还是大海捞针198
比价的艺术199
分散模型及其他203
利基、套利和散户204
第16章 监控期权组合风险205
在不损失午餐的情况下分到你的那份馅饼205
风险限额与头寸管理206
现金与现金储备207
观察投资组合风险208
头寸的损益图209
风险阈值209
风险阈值基准211
修复不合规的投资组合216
第17章 做市商与散户的共生关系219
不祥的市场接受者219
零和博弈220
波动率交易与传统的头寸交易220
做市商和市场接受者之间的共生关系222
第18章 把玩数字:解释期权数据225
成交量与持仓量226
解读隐含波动率数据229
第19章 来自期权宇宙中心的故事、传言和冒险232
事实上,这关乎输赢233
开着电视睡觉234
更高的高点和更低的低点234
等待游戏:为什么(有时)做场内交易员真的很无聊235
再见,欢迎来到俱乐部236
內容試閱

这确实是期权行业的一个新曙光。直到最近,与非专业的个人交易者(散户)相比,专业交易者还有两大优势—技术和交易成本。计算机和互联网在很大程度上消除了专业交易者的技术优势,不断进步的技术也减少了个人交易者(散户)的交易佣金。同样重要的是,可供交易的期权产品越来越多,很多期权在多家交易所挂牌交易,由此引起的交易所与做市商之间的相互竞争,已使买卖价差收窄至专业交易者不再具有优势的地步。
但专业人士和非专业人士之间仍然存在着显著的差异,个人交易者(散户)理解这些差异是至关重要的。交易行业需要的是一本书,它能将专业交易经验和实践知识带给自我驱动的个人交易者(散户),这就是丹·帕萨雷里在这本书里所要表达的。本书提供了一个信息丰富、全面并且有趣的视角,从长期专业交易者、个人交易者(散户)和交易培训者的视角来看待期权交易业务。
在回顾了期权基础知识并介绍了适合非专业交易者的各种策略(第1章至第4章)之后,帕萨雷里在第5章和第6章中给出了与非专业交易者交易的“另一边”—做市商心态的第一手描述。非专业交易者,或者帕萨雷里所说的市场接受者,可以在很多方面受益于帕萨雷里的洞察力。第一,
非专业交易者必须了解他们是如何赚钱的,还要知道为什么他们的赚钱模式与做市商不同(第11章、第15章及其他章节)。第二,非专业交易者必须明白为什么他们不应该害怕做市商,做市商不是敌人(第6章)。帕萨雷里证明了市场接受者和做市商作为同一交易的对手方,由于采用了不同的策略和时间框架,双方均可以从交易中获益。第三,非专业交易者必须专注于交易中真正重要的东西。第四,与前三点同样重要的是,非专业交易者必须知道什么是不重要的(第5章)。
帕萨雷里还让可怕的“V”,即波动性(Volatility)变得通俗易懂。在第13章和第14章(以及前面关于期权价格行为的讨论)中,帕萨雷里讨论了波动性的相关内容,有一些是学术的,有一些是实用的,但它们都是必不可少的,是每个期权交易者都需要知道的。在这本书中,帕萨雷里忽略了弥漫在
这个行业中的喧嚣和炒作,专注于关键概念,为我们提供了清晰明确的信息。
交易心理是交易的重要组成部分。贯穿全书,帕萨雷里讨论了成功交易者的特征。他的许多故事讲述了他是如何在交易大厅中一点点进步的,并分享了他交易生涯的起起落落,这些故事有助于培养正确的交易心态。
在第7章、第8章和第9章中,帕萨雷里详细介绍了报出期权指令这一非常重要的技术问题。他讨论了交易者需要知道的事情,从他们自己的预测和紧迫性,到交易另一端的做市商的想法。这使得帕萨雷里的书成为一本有价值的交易执行指南。
帕萨雷里引人入胜的写作风格和处处可见的幽默故事使本书成了一本必不可少且有趣的期权教育图书。无论对于初学者还是有经验的交易者,这都是一本很棒的书。它既有信息量,又有趣,是我的期权交易书。

 

 

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