新書推薦：
《
地理计算与R语言
》
售價：HK$
124.2
《
沈括的知识世界：一种闻见主义的实践（中华学术译丛）
》
售價：HK$
89.7
《
大思维：哥伦比亚商学院六步创新思维模型
》
售價：HK$
74.8
《
宏观经济学（第三版）【2024诺贝尔经济学奖获奖者作品】
》
售價：HK$
159.9
《
UE5虚幻引擎必修课（视频教学版）
》
售價：HK$
113.9
《
真需求
》
售價：HK$
113.9
《
阿勒泰的春天
》
售價：HK$
51.8
《
如见你
》
售價：HK$
52.7
|
| 編輯推薦： |
无论你是新手还是当前正在管理投资组合，本书都为你提供了关于波动率交易原理方面坚实的基础知识。作者是一位富有经验的交易员和培训师，这本指南综合了专家分析以及真实市场的研究来阐述期权波动率交易。
根据波动率趋势买卖
管理Gamma多头和空头头寸
应付到期周的波动
有效使用2倍和3倍杠杆ETF
用看跌看涨期权比率成为你的优势
你会学习到在何种情况、何种时间应该使用什么类型的交易，以及波动率在一年中的不同会发生哪些情况......还有就是每周的不同交易日会出现哪些情况。
本书是开明交易员的引航图，让你能够驾驭信息丰富的波动率路径，并在任何类型的市场中皆可盈利。
|
| 內容簡介： |
过去十几年间，波动率概念吸引了全球各个市场的交易员们的广泛关注,也引发了对波动率含义及其原理的过度渲染和大肆传播。
本书澄清了有关波动率交易的一些常见误解，展示了专家如何成功地管理期权交易账户和投资组合。
本书对波动率指数进行了深入审视，并说明了怎样与其他分析工具一道准确测量投资者情绪。但是，只能识别出趋势还远远不够。为了告诉你期权投资所需的所有信息，本书还包括了一下内容：
以交易行为为背景，解析历史波动率形态。
研究波动率交易行为的心理。
揭示了对扭曲异常市场噪声的检验。
者亚当o华纳是一位杰出的交易策略家和财经作家，书中阐述对数学概念举重若轻，却完全涵盖了期权避险参数的各个方面，并为更高级的期权和波动率概念打下基础。他解释了如何用市场上最新的交易工具分散你的投资选择，包括为波动率交易员提供了超常赚钱机会的交易所交易基金（ETF）。
将本书介绍的概念加以利用，你将有能力辨识、获得并处理每天丰富的数据，可以像专业交易员那样掌握市场节奏，并开发出自己最有效且经得起时间检验的策略，锁定投资情绪大幅波动时的巨额利润。
|
| 關於作者： |
亚当华纳
Adam Warner
华纳专职期权交易超过20年，是"每日期权报道"的创始人，是广受欢迎的交易网站Minyanville.com的专家会员。他的文章常见于大量网站，包括Tradingmarket.com、Stochtwits.com和Wallstrip.com。
|
| 目錄：
|
目录
前言
第1章 我是谁？我为何在此1
我是谁？我如何来到这里1
我要去迪士尼乐园3
略作停留以消除误解，如何5
那些日子早已不在11
回到1988年的德劳瑞恩11
究竟是如何盈利的13
那么实际是如何起作用的15
差劲的团队专家又是怎么做的16
没什么永恒不变，11月的冷雨也一样17
他们现在在哪儿20
现在该怎么办21
第2章 读懂希腊值23
Delta23
Gamma25
Vega26
Theta28
第3章 理解波动率指数（VIX）31
那时或许也是我真实的生活33
VIX已死，VIX万岁34
变、变、变，一路在变35
新VIX：改动皆徒劳？37
VIX出什么问题了38
日历巧合39
偏度巧合41
消息巧合42
总结43
第4章 VIX的基本要点45
尽管立场不同，但我们仍一起沦陷了47
我们能够预测VIX吗52
总结57
第5章 波动率择时59
你坐的时机决定你坐的位置61
对卖方来说是怎样的情形呢68
我们的下一个"戏法"：月周期分成两半会发现什么71
总结73
第6章 交易员如何交易波动率75
高买低卖？75
大家都在水里76
"Gamma多头先生"78
"赚权利金的女士"82
高波动率如何影响交易双方87
低波动率有什么影响呢88
总结89
第7章 期权和季报91
抬高期权价格91
自主盈利反应的预测93
一个真实的案例94
好吧，再来个实际的例子96
现在该怎么办97
方向？我们不需要判断方向99
如果明天是到期日怎么办100
总结100
第8章 如同天气：VIX交易及其为何非你所想103
他们没有对冲你认为他们该对冲的风险104
到期时我什么都没给你107
如果VIX期货和期权未尽如你意怎么办109
一个建立在对衍生品等价物估计的相关衍生品之上的衍生品110
对普通投资者而言VIX产品是对冲效率最高的吗113
让游戏开始吧115
你真的想交易这些迎面而来的"小狗"119
仅买入波动率的波动率如何121
或许只是净卖出期权？122
从VIX产品交易中你能获得什么交易信号123
总结126
第9章 比率，比率127
在这个良好的衡量指标上我出了什么问题127
我们关注的这些数字130
到底怎么了134
我们考虑看跌期权看涨期权比率与波动率的关系如何136
随机噪声？139
向上的系统140
对单只股票会如何141
总结144
第10章 大头针困扰145
行权价格上的大头针风险，"都市传奇"？146
我们如何看待大头针风险148
关于那只手150
我们能预见大头针风险或挤压风险吗152
周期看起来像什么153
什么时候开始寻找155
要是有人操纵这个游戏怎么办158
最痛点159
总结160
第11章 打破神话和其他各种期权到期日相关的统计163
到期日：巨大波动率对最大波动率163
到期的一周能见到到期周期中最大的波动率吗165
到期周趋向于波动强，到期日后趋向于波动弱168
真的存在周二掉头这回事吗169
到期前一周的周四与到期时的波动方向相反170
到期日真的延长为另一个交易日？171
如果VIX没有做其应该做的，这就是个警示信号171
总结174
第12章 买入开立：押注策略177
想要交易买入开立策略吗180
趁热打铁？182
拼图游戏中隐藏的迷189
总结191
第13章 策略屋193
裸看跌期权193
牛市看涨期权价差组合196
熊市看跌期权价差组合199
逆价差组合200
日历看涨期权价差组合202
逆价差和日历价差的组合204
蝶式组合205
铁蝴蝶组合207
秃鹰组合208
铁秃鹰组合209
合成期权210
领子期权211
股价修复212
股息策略215
总结217
第14章 2倍杠杆和反向ETF219
我们再深入地阐述一下224
嗨，这怎么了227
不要担心，我们可以把这一切归因于波动率230
3倍杠杆呢231
该如何对付这些野兽呢232
仓位大小的影响233
买入看跌期权怎么样呢236
可能出错的事情会变得错上加错236
数学能够解决对冲的问题吗238
如果你是日内交易者，请忘记最后4部分240
这些杠杆赌博在市场上的净效应241
再来说说期权243
我们学会了什么248
第15章 衍生品统计图表249
衍生品的终极衍生品会是怎样的呢253
我应该怎样绘制VIX图表呢256
学习时间258
总结264
第16章 高于前成交价及其他原则267
如果我赌一只股票下跌，需要实际卖空它吗271
对你这种小投资者或小交易员影响几何272
后记274
|
|
購物車/收銀台(0) | 在線留言板
| 付款方式
| 運費計算
| 聯絡我們
| 幫助中心 |
加入書簽
HOME
新書上架
