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編輯推薦：
本书是约翰?赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论。全书通俗易懂，完整地介绍了金融市场的运行方式，以及各类金融产品的特性，同时大量的业界实例能够帮助读者结合书中的知识，分析现实中的金融问题，而且没有涉及到微积分应用。
內容簡介：
本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。
關於作者：
作者简介约翰赫尔John Hull衍生产品及风险管理教授约翰赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名，他最新的研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦怀特教授研发出HullWhite利率模型荣获NikkoLOR大奖。他曾为北美、日本以及欧洲多家金融机构提供金融咨询。 约翰赫尔教授著有《风险管理与金融机构》（Risk Management and Financial Institutions）、《期权、期货及其他衍生产品》（Options, Futures, and Other Derivatives）和《期权与期货市场基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔先生曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。 约翰 赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，他曾任教于加拿大约克大学、加拿大英属哥伦比亚大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。
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