《基于连接函数的熵市场及风险度量》 - 赵宁著 - 中国社会科学出版社 - 香港大書城

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『簡體書』基于连接函数的熵市场及风险度量

書城自編碼： 2558797
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟數學
作者：赵宁著
國際書號(ISBN)： 9787516155240
出版社：中国社会科学出版社
出版日期： 2015-02-01

頁數/字數： 143页
書度/開本： 16开

售價：HK$ 55.5

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內容簡介：

《基于连接函数的熵市场及风险度量》将以熵概念为基础，着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础，熵进入到金融量化研究领域，以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架，但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性，这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围，为了拓宽它的应用领域，该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下，在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。

前言
第一章绪论
第一节研究目的及意义
第二节熵在金融领域的应用及发展
第三节连接函数方法的应用及发展
第二章连接函数理论
第一节相关性研究
第二节连接函数的定义
第三节连接函数的基本分类
附录一连接函数生成
第三章熵函数及熵市场
第一节熵介绍
一熵在热力学中的起源
二信息论中的熵
第二节熵优化原理
一最大熵优化
二最小叉熵优化
附录二熵优化推导
第三节熵与风险度量
一基于熵的风险度量
二熵和方差的统一
三风险估计
第四节熵市场假设
一风险中性定价的理论框架
二熵市场假设理论
附录三熵市场假设例题
第四章连接函数熵的相关性度量
第一节连接函数熵的定义
第二节相关性度量指标比较分析
第三节连接函数熵的建立
一边际分布
二相关结构
三连接函数熵的计算
第四节市场相关程度度量
一样本数据
二二元连接函数熵
三三元连接函数熵
四比较分析
第五章连接函数熵的优化问题
第一节投资组合问题与熵优化
第二节联合熵的优化问题
第三节联合熵优化的对偶
第四节连接函数熵优化
第六章连接函数贝叶斯估计
第一节贝叶斯方法及其应用
一贝叶斯估计原理概述
二贝叶斯先验分布与似然函数
第二节连接函数贝叶斯方法
一连接函数贝叶斯方法的有效性
二连接函数贝叶斯估计的基本理论
第三节 CES函数的推导及转化
第四节连接函数贝叶斯估计在投资期限研究中的应用
一 CAPM投资期限问题的提出
二数据表述与描述性统计
三投资期限模型的参数估计
四对称连接函数似然函数
五 Archimedean一连接函数的似然函数
六结果分析
结语
参考文献

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